《高频交易》金融书籍下载。《高频交易》第1版出版以来，高频交易技术引发了无数的争论与关注。更多的学者与专业人士加入到量化投资的军备竞赛中，更多复杂的模型与分析方法也因此应运而生。
# v4 C9 m3 P0 j9 C7 s8 e, u9 S9 ?高频交易也因此在不断进化，高频交易程序变得更为智能、复杂。做市商是高频交易应用的主要战场之一，而这一市场传统上长期是由人来完成的。在第2版中，本书增加了做市商市场策略。另外本版还强化了对于高频交易风险管理模型与框架的讨论，这对于量化交易者获得稳定而持续的收益来说，至关重要。8 M r2 [& G/ t$ @" l
艾琳·奥尔德里奇，ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司，该网站向机构及散户提供*新高频交易研究成果。
7 S+ D9 G7 E6 n, _0 F& K" N5 X, b在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿大帝国商业银行；她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位，以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。
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6 N/ N" |8 w/ C3 z& Q《高频交易》金融书籍下载
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《高频交易》金融书籍下载
% i+ @' ?' Y( p. u' U, d$ w5 y《高频交易》金融书籍下载2 J# Z5 p( S- L) O9 y, Z4 F
目录
: b4 v5 p! F" ^3 o8 d+ p推荐序4 q9 A; U, g6 B6 I' }6 T" G
第1章 简介
# d; d4 k! M1 Z6 A. h2 h6 A# {: C第2章 高频交易的发展9 T# {! `$ Z8 ~9 q+ j
金融市场与技术革新
- v5 i6 [! P) x6 K, w 交易方法的演变
. f) _* r6 i: Q; n& i+ N第3章 高频交易综览7 _8 ]- b; \1 X& H6 j! L: b& {
和传统交易的比较
3 Z$ @ l3 C& u W; B8 H7 @ 市场参与者% s& f9 Z# M5 z9 o3 _3 h1 }, m
运作模型
$ X! }" f1 }, q% D0 c* P9 C 经济效益
3 U# L [0 I/ A' L; w, A& ]' Z! `% F 高频交易系统的资金
; P: ^. _4 y( G' f2 S m3 ~, p 结论
4 j) P- Z/ a* R第4章 适合高频交易的金融市场: G) F$ e: Y( I* x' x
金融市场及其对高频交易的适用性2 r! [9 F) a. d9 T4 Z/ t$ L
结论& u9 g! ?& V7 d9 ]8 F! G
第5章 高频交易策略表现评估
- B$ g( o$ f9 S5 t3 F 收益的基本特征 t& i! g: y- n8 d( x
有可比性的比率/ [# I, \, Y# _8 ?8 h6 I
绩效归因
; z) ]3 H0 o3 K 策略评估中的其他考虑因素: @* }5 K5 E% w5 h* E) S
结论% C' P9 F. G- b% f6 e+ x
第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用
+ H* j( X6 w: Z$ z) C 指令类型
( t# x) g( s7 D' J# x$ b* i! V 指令分布$ w/ N% p- A/ h% i9 W) \$ t0 S
结论
- h! ^! d W& Q' |5 [% u第7章 不同频率下的市场无效和获利机会' }+ e2 G4 g3 q, R! [! x/ \$ n
高频下的价格波动的可预测性
$ U! r, k1 W) L8 V 结论$ m' @9 z- b9 l! [3 L/ T# i; O8 T
第8章 寻找高频交易机会* g9 S6 I! y7 x! d' L* x: d* y
收益率的统计特征& r9 i; d. G" E9 \+ C
线性计量经济学模型, D2 c7 j! y! m. H3 ?; H
协整2 e1 v8 h" e/ {+ d& }0 G2 y) v( h9 ]
波动率建模
2 z8 v/ ]# }+ B7 G- L 非线性模型
( O* m. `9 s _1 t 结论
; @( F" \& m3 i$ w( U+ x第9章 处理分笔数据$ ~: W, ]; e3 L7 D6 F+ s
分笔数据的属性$ d4 d6 C% C6 c4 @# ]7 Z* `- Y
分笔数据的数量和质量
- R0 y: c# @8 W. A7 N0 S( u& v 买卖价差
; k6 c D$ _' j9 p% i 买卖价格反弹8 U7 |5 g6 @% b
对分笔数据的到达进行建模+ t4 W* w, l/ w2 L4 A8 ` ?$ b
用传统计量经济学方法处理分笔数据$ E; D0 D; J- q0 o2 W, A. z: }
结论5 B! I' W) m# q- j1 e
第10章 市场微观结构下的交易——存货模型
& E @9 m! r+ }1 Y. P 存货交易策略概述% o/ l& Q- j7 C7 ~
指令、交易者和流动性
5 K: l) x9 C8 c- m 有利可图的做市5 g0 X% |* Z' j1 N' g \* I( _) a
有方向的流动性供应
5 x8 B2 s$ z1 S% h( \ 结论1 S. I1 o: g& V' j
第11章 市场微观结构下的交易——信息模型
& m6 m! b4 E, ] 度量信息不对称性! c0 S, x" Q3 g& U/ x7 U4 n. C' Z
信息交易模型
$ k$ f f: L' `% ?8 @ 结论
. C; _7 a7 S5 A2 Z$ r& x8 |. M第12章 事件套利
6 C- N& i* ~$ e" K* h; a* {! { 开发事件套利交易策略
7 B" |0 H0 ?( W+ I, X& G) V 什么构成了一次事件* |* T: j0 ]* H) A& [6 ]- q
预测方法! [8 V7 c9 d7 ^: \9 G, R: w
可用于交易的新闻
' \& t8 w4 C! ?: g2 _ 宏观经济新闻' e( W; \+ L( G2 _( N# @
事件套利的应用
* \4 N, u v( T( N% k 结论
% z* }. Z$ {) z4 ?2 h第13章 高频统计套利
! k: Z/ |- @! l! s* f/ p$ ` 数学基础
' D3 w/ T% m5 D1 l6 W1 v6 r- R 统计套利的实际应用2 T* J4 H) V" J4 l
结论
* z4 O1 O% `( `: }第14章 创建和管理高频策略投资组合' u8 }% ^/ L" W4 `
投资组合优化的解析基础
* Z$ P" N# {# E( g& \. p 有效的投资组合管理实践
2 t3 l2 I2 R8 h 结论; r. M+ i( D( S4 Y+ U
第15章 交易模型的回顾测试
( e) J" J- R8 t 评估点位预测# `2 F, ?) L! W5 B5 ?5 ]4 B$ W
评估方向预测" F( p" [) e& P* r3 I
结论
. W8 S. Y! x: d _9 o第16章 实施高频交易系统
& k* q# M! g* q/ ]' T) S 模型开发的生命周期2 G7 d8 b7 L6 \/ u
系统实施# Z" N& j0 N9 d" W5 I+ s$ y5 _
测试交易系统
. Z: c$ C7 V n4 g9 s6 \7 c7 Z 结论
8 P _+ e* ?3 m+ ]% y第17章 风险管理
4 E# ~: E8 w E, [2 d 确定风险管理目标5 V+ l: R" a* Q
风险度量
6 q* e, x K# r: |; w3 M1 [* t. o* x6 k 风险管理
1 W8 j1 p$ D2 [0 |8 Y, P 结论; p7 o% F+ Y- ^3 f
第18章 高频交易的执行和监控; X" ?) Q& b5 [2 F3 K* i/ A2 j
执行高频交易系统
5 y8 \+ s& p9 E 高频交易执行的监控- |2 s+ B2 z0 s$ x7 {
结论; A, j/ p9 }* A8 M. g1 [5 i
第19章 交易后的盈利分析
: ?( R/ w; E! ]6 ] 交易后成本分析# ? I3 M5 U% z |) D
交易后表现分析4 H: C7 U' P+ \5 ~3 e+ u
结论
; |$ k6 B7 ?0 u9 j# G$ V参考文献8 v2 B' I/ t0 `2 E
% U- U( x/ u9 x3 n1 l* M
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