《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
! D9 N+ o" g: ]+ j【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版 2 h- T( E: W* a1 z5 Z
【图书作者】 吴俊德 许强 全著 1 z: t+ D; L! i1 k; i
【出 版 社】 中信出版社
: I. O, P3 a2 V" n+ n/ K+ A【ISBN书号】 9787301060964 + @" `* A e! `( r# v
【出版日期】 2001-8-1 9 i( x# B! Y2 v( w( p
【图书版次】 2 3 G8 s& I& }0 e& f
【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。
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简介：7 G; K7 h/ a: B
本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。
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. |* |& C8 x* p+ A% K' j1 _《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载7 m* g% Y8 t9 w6 G# K6 O
外汇交易及资金管理
( b% ]( ]8 |9 ?) Y《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
# S- `& d" H: `; Z2 k3 M( Y* R目录
! M+ R7 F# ~# u& m+ Y第一章国际金融市场概述
& w9 j/ v h' ^0 ]5 F- [3 r第一节金融市场概述
0 C( v) M# e0 \4 A/ q一.金融市场之分类; @* y$ e5 ^: ]8 Z
二.市场概述
1 U! @4 O! g' ]; _" w! B7 b5 e( A三.市场参与者. E ?5 @. a& m9 N( O
第二节国际外汇市场之沿革# r0 J- G5 I3 j( ^1 N1 `& ^, l
一.金本位制度(1890-1914年)" F! {# k( A/ L+ Y; K
二.两次世界大战之间的国际货币制度# B$ [0 |, y+ b" V
(1914-1939年)* S& F0 ^+ j% j" D* ~1 ]3 e' i, g
三.二次大战后的国际货币体制
! i3 a& |% P" E; g四.布来登森林协定制度之崩溃
: O, q z9 [; j五.浮动汇率时代
; G( b. J- W" B8 v- n& W5 @第二章利率与汇率: q3 a, N4 o, t
第一节货币市场的利率" p0 Z/ s8 d& @
一.名目利率与有效利率$ |5 f* R |' Z7 v9 J4 _
二.货币部位7 y" h( r N2 V" w
三.货币市场利率的BidRate及OffceRate h" D9 y5 }1 v1 n" c* l5 O5 [) {
第二节外汇市场的汇率
3 R5 K) C, W$ W一.定义
: R1 l- |9 {8 B' w二.外汇汇率的表示方式& i( n1 _3 |* `- e) s" f' `, D, f
三.汇率涨跌的意义) l* }1 u& [6 k# K) ~. J' R
四.外汇汇率的BidRate及OffceRate
1 ?3 P! R) ^7 |# m7 @& {1 L; a$ Z五.交割日+ J" u8 Z# `% _$ ]6 y) T, `
六.外汇交易的部位
$ G7 O7 L' i4 }1 B- r, n% g/ |七.国际主要外汇市场的交易时间
/ E! u9 U& `& M' t' b- r9 Z习题4 r) c" E8 ~7 `3 D
第三章即期外汇交易
4 W4 ?6 I& h x0 c# { p/ O' f第一节定义# L. D, _: N+ z, W! J! n
第二节被报价币的角色' n) m$ ^# s+ [6 h
第三节汇率的双向报价' k( E: E, j1 S z6 T; g$ k4 Z2 k
第四节报价的技巧9 E) G3 Y# A: T( V4 u! W
第五节交叉汇率+ T+ ~* g' @9 \$ i) H# c* s1 E0 @
第六节国际汇市的即期交易范例
. K `9 J+ P& s习题# V8 a/ H% [8 p: J5 j5 {) L
第四章远期外汇交易9 O9 ]" y& G" ^: V. Q1 j
第一节定义
0 ]" D5 U& q/ F第二节远期外汇的价格计算
& N$ d4 ?; X& J第三节远期外汇的双向报价0 X5 ~/ C# @# G( _# u" A5 C
一.价格报价法(美元为被报价币)1 i( l: [& _5 p; T6 H1 I
二.数量报价法(美元为报价币)" b3 }. Z" p; x9 p- o3 e* I4 z6 E' S
第四节远期交叉汇率
# j& x& G3 V* e% e6 r h' n一.两种货币对第三种货币均为价格报价法
% m5 y' n8 N1 j3 l7 G8 K1 T. n: Z(直接报价法)
7 A, ]& M: u2 v& D! S. u二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格
+ g: U( S5 G3 \, H' e: D(直接)报价法一为数量(间接)报价法
- J: X8 b' P5 G, ~8 w0 V三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)8 u. x' ~. n5 d" d8 c d& d
报价法: T* r& T) u2 ~! o* U. o
第五节Cash及Tom的汇率计算,' A: Q, m, X9 x1 ?, J
一.Tom的汇率计算' p- l, T5 {: W* t
二.Cash的汇率计算9 V! k( k) _" X$ t: h1 ?
三.Cash及Tom的交叉汇率
: `# h8 r5 v" Z' P v1 q. A. T第六节任选交割日的远期汇率/ e! G8 z% m2 P# o
第七节远期外汇交易的动机
2 k9 F/ X* b# S2 E' C/ v4 G一.进出口商的避险动机
, [) }/ @# s, a! c; q; O1 u8 v二.跨国企业的避险动机
. |& o4 U* r9 C& e- `$ [! x第八节远期外汇交易范例) j ^& D$ U8 Y* k
习题' F( @! h1 a* f1 e U1 p
第五章换汇交易
5 A' a b$ T4 p% _" z# z! b第一节概论
c: r. i. g7 l! l. L一.定义& R3 L& a# J" b
二.换汇交易的种类
$ ?" M8 {' |' Z" e( L# p F第二节报价方式7 ]$ T! x* H- u* I$ @) O
一.报价7 O9 V9 D& G2 @" y8 D
二.升水及贴水的判断
' T6 f0 Z/ F- o- I! J1 }2 a第三节换汇汇率的计算4 _9 M% } b* a" H1 t7 _2 t% }
一.以利率差的观念为计算基础
/ V8 M3 H( y) P; S/ y7 W" }& ]二.以利率平价理论为观念的计算基础
D7 k, M7 J6 t; F6 z三.畸零天数的换汇汇率计算
) y* \3 F8 \" S# K" r8 m第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”
) l* ^" ?5 o4 j& Z1 z, s. T* m一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position2 d7 j9 T9 s1 _$ ?
二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position% W$ D) M0 g. S. E: j
第五节远期对远期的换汇交易9 [' n8 G. T; r! Y
一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ
1 f0 n: R4 ], @* ~0 V; z二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ6 W/ Z6 y7 ]3 W+ J3 z
第六节换汇交易的使用时机
7 y9 M* K8 ^& J7 j一.轧平货币的现金流量
# g: J4 X' d0 W" ]4 Q: T9 V二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之0 f" U1 y7 f4 ~/ T \6 E. n2 {% b
情况" D/ f0 L9 E' I+ `# z
第七节换汇交易的进阶运用7 p5 |3 J B+ t1 o! w
一.利率不变之下的获利操作
/ M* V- B5 E: ?% p* H7 x二.预期利率变动下的获利操作 j# c. c/ q0 b d) U7 c; z7 m
第八节远期对远期的利率计算
6 M" C, v" q! }第九节国际外汇市场的换汇交易范例5 K' ]7 H+ e6 J, i
习题2 C# j7 M2 O4 Z9 N
第六章资金管理与其工具
4 z. @% A; ^8 g3 f5 W6 V第一节概论) u. m' c6 L* w7 t9 M) ?" b; \/ t1 A9 h
一.货币的价格! x2 L, O( ]1 U) X, R7 z" u
二.利率差异的因素
% i N* B3 E; h H2 ]; ~- q三.利率的种类
9 S# A# H2 M# C$ h: x. c; }四.收益率曲线3 `/ Q" d* p0 T/ ~& Q1 S5 r
第二节利率的报价" @& N( Q; R0 Q* F% D7 N
一.利率的双向报价% k4 ~, i* D0 S: _1 f- k
二.影响利率报价的因素3 E1 J; N& u, l1 T9 m% D- T
第三节资金调度的工具
5 X, a+ T* U( I p7 m5 c一.国库券3 F {8 r. u- w5 y+ j
二.商业本票
% w, P8 @; ]# g* B" ]三.银行承兑汇票
7 B2 u- x3 Y/ n( q四.可转让定期存单
; {: G0 L3 I5 z" l. ?1 ]. N/ `. ]第四节债券市场
! U/ @4 q; f+ P- c一.定义
2 t* k) g* p0 f2 Z+ w [2 G' Q二.债券的种类
# k$ P3 m; g$ n1 P三.市场的架构% @% m7 N3 Z2 P# b; o: W! B
四.价格的计算
% A9 j, k5 I3 K8 D6 z五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系+ Q6 B* c6 D6 |* o' M
六.存续期间. F# u& w) ~( b. b/ _ a
七.附买回及附卖回
0 F. X+ v. K/ D- M/ B八.投资公债的优点
* ?" {; ]6 U& q, c) d九.投资债券的风险: {/ i" y( a' g+ N9 I
第五节资金管理的操作策略
* [! \9 w# R6 j% S' q+ \一.期差操作- c$ l8 z) a! W, A; Y" J
二.套利操作
$ c) n# E& O6 w0 I) k3 e7 D三.拟定操作策略的考虑因素/ b; B( [( n) x7 Z
第六节交易范例
' }" C5 t5 |( @% S/ D习题2 _3 f, J( J4 b# Q2 W
第七章风险管理与控制9 X! ?( S: s: k' t3 q
第一节资金管理的风险
7 N. p3 [/ B5 @% l一.价格变动的风险
, G; L1 X. _, z7 m. \% I二.信用风险
1 n' e% e# ]( j; s% f/ O三.流动性风险6 D+ m2 G( h% L3 r$ S
四.作业风险: K0 _0 P( R% m3 w) q$ F
第二节利率风险与汇率风险的比较+ I5 @' E# @' s6 Z$ Y" D/ y
一.价格变动风险的比较
# U/ J- q0 ?8 |4 ], W6 K) v+ H2 _二.信用风险的比较
7 D3 Y4 l8 F5 b2 u8 X9 ]4 V7 W三.流动性风险的比较
9 b" h4 p! H4 D+ d: b3 H+ N第三节价格波动的风险控制
1 `$ v( z4 C8 ~3 O2 x6 |$ P一.汇率波动的风险控制" W2 S! K0 |# T6 u2 c5 l1 P
二.利率波动的风险控制0 ?7 k- ?4 g2 p$ Q2 e1 x# Z# v
第四节信用风险的控制
0 P6 y% w. O8 i5 }8 J一.资金管理的信用风险控制& R6 c2 I1 w9 D
二.外汇市场的信用风险控制: Z% `5 g$ h3 Q) x5 [1 Z
第五节流动隆风险的控制
& ?2 k( w6 V1 c第六节评估与控管7 ?3 P4 K1 E1 x' A
一.风险评估与控管的演进' g6 [( x B1 y' J/ M
二.风险值理论2 I- H% a+ W8 S/ E
三.风险值的概念与计算
" o$ e6 p% a& S9 A四.金融业的风险值运用原则与实务
# ]3 k% p$ P/ `5 y习题
1 `" A1 q& q! n8 [' O第八章交易室作业的控制
7 _: o1 K# q& Z第一节交易室设立的目的 W# _; ` C2 a0 ]% B5 I) J
一.提高银行的获利能力( n5 l# B! r0 {- n; P( O7 k
二.掌握资讯服务客户
2 F' I+ l* G/ n$ |, G9 o9 }- b三.维持资金的流动性
( s, @" p% ]6 l1 `' ]: V第二节交易室的组织结构/ V2 V$ d. }1 E
一.银行间交易部/ U& ~/ U' e2 \
二.咨询服务部9 D g3 V8 g+ {3 Q
三.经济分析部
1 ~5 ~8 b x+ E& W$ ]( o8 q. s; V9 B四.交易室的内部协调运作
8 {4 M2 p! H( H" t+ j第三节交易室的作业控制
: Q7 I; g4 n$ w6 J2 Q. r# n8 g一.交易单
t U0 r5 g+ e" v4 U! H二.交易部位登记簿7 ^6 K, Z. g. T. f3 ]
三.现金流量登记簿
& g0 @- V/ k- j- u四.交易对手额度登记簿
1 L4 g* _+ F% }/ j% _+ S第四节清算交割部门
4 Y+ U" A$ x2 u' d& b/ K; v0 }一.制作交易契约或确认函
+ s# K; T, T7 U1 h& D6 [* o( b9 D二.会计账务的处理
! L- {/ G0 W3 ]9 ^: v三.对交易室的初步稽核. T ?/ |8 F0 I+ ], ^3 a* G% l
第五节交易室的稽核# M; I6 t8 K1 B
一.营业时间内的稽核, A* q9 R) Y( A- G" [
二.每日营业时间终止时的稽核
2 [# M: }' A i$ M三.每星期.每月及每季的作业检查+ N+ g. x3 p7 ]' ]* c
第九章外汇选择权
$ m5 R) Z) X) V6 F* Z7 S+ B [0 s% H% C第一节选择权的起源及其发展0 Y0 R, U- e* e8 |
第二节选择权的基本定义$ u( E" A2 H/ H5 d
一.基本定义9 R1 |! R4 } n! g( h
二.被报价币的角色
2 v$ E' U; p* J第三节选择权的类型; U( {8 e4 c1 y/ s
一.依履约方式分类! K2 y z! C2 b
二.依权利内容分类
0 J4 Q! `+ a) O; U9 h: |三.依履约价格分类& }3 V9 Y+ t) Q& k+ `" [
第四节与选择权有关的日期
% r" d; Z; E( G3 Q8 { x一.定约日——ContractDate3 w' v, h! M+ u* h! g, h/ t
二.权利金交付日——PremiumPayDate+ D1 Z u7 s" Y* s w" p9 L
三.到期日——ExpiryDate
4 R0 ]9 s J1 ~4 N$ h四.交割日——DeliveryDate
2 r# F- W: k1 h5 g7 |2 R五.各日期间的关系/ E: l/ ]7 S3 z+ o9 P% p
第五节选择权的权利金
8 r9 ]9 a* A, ^ q$ u R3 m一.隐含价值
, {. e/ g$ V3 O3 F" u二.时间价值: Y9 L) h0 g$ a7 O/ G* s
第六节选择权的基本交易策略
2 |9 s& K2 e* L8 u* \9 ]一.买入买权- j% l- H4 H: ?) N: c2 y
二.卖出买权! k# U2 `% T( L `' [" d
三.买入卖权4 W2 |8 r- ?0 P
四.卖出卖权" }* Y2 _* |: x+ B
第七节选择权的进阶交易策略( b/ |( S4 P8 ]! w/ Q, x
一.买权看多价差
V9 M, O# I; A% f6 j& d/ h$ m二.买权看空价差3 D# e" H) t3 Z: Z" n5 y
三.卖权看空价差
% Y8 _( J2 Z' P3 {( d: K! S/ z4 F, f四.卖权看多价差+ N5 N/ i" ~0 U6 F. c/ O F- C
五.买入跨式部位.下跨式部位
- a7 W& l& u! t% X" h六.卖出跨式部位.上跨式部位
1 z6 K! O) M8 G8 T/ J七.买入不同履约价格之跨式部位7 t# q- b K% Z1 A, g$ [- D
八.卖出不同履约价格之跨式部位
: `; R9 K7 b7 R! x b; q7 H O, [: I九.买入蝶式买权价差7 G9 U8 ^$ v* i* d9 O* X4 }
十.买入碟式卖权价差
, n# y3 f3 k2 {) ^) t% @, u4 t% w十一.卖出蝶式买权价差/ \9 B2 ]. z. c# _) n4 m
十二.卖出碟式卖权价差
7 }. r3 E+ z2 n. e8 z: E第八节欧式外汇选择权的订价模式
3 L" w( w1 o& I7 O1 O: a; y一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel
7 D8 N8 ^3 I9 y% s! P+ {1 C+ O1 B& o二.BSGKModel的三大基本假设
- t4 @7 z1 z' E* P( a三.实质利率之修正
3 L# g, _3 O' m* o1 s) d. V0 w第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析% S3 F* O/ k- I5 V! l' _
一.Delta
G4 p& R X/ M! x1 Z c6 t二.Gamma的定义" T5 b+ ^+ ^: _) N- B) E7 j3 G
三.Vega(Kappa), k# ]' M2 \; r) G
四.Theta
: c& k: ?% }, G( m4 E五.Rho
9 X+ j4 W: L! p/ T/ m( h( ?第十章它种金融产品; }) j2 x6 |. V, s9 S
第一节期货 v5 I" Q- i! X1 Z% |
一.期货市场的发展* D2 X% q, ~4 p* X' W( S. y4 m
二.期货市场的组织结构9 N/ j8 j* @7 J- @' ?
三.期货交易的目的
6 O& K0 ~: Z' K; K4 d四.期货交易标的物的分类与特性2 q1 q4 H3 e! z6 c
五.外汇期货契约! M' U5 {; _/ S0 ?8 B) z+ M5 N
六.利率期货
m5 p6 N# Q2 X- h6 t4 r七.股票指数期货
6 V; ], s( d! R! j9 p9 a' y第二节远期利率协定
: t! v3 N$ v' L+ `3 i一.定义" a: V9 Y: h% `1 H. b+ ~
二.FRA之特性6 n. O% S7 p8 G
三.FRA之合约内容
; |. y' G2 X1 W$ s7 f四.FRA之价格计算( m P- a% O# H9 k d% ?
五.范例说明
5 s4 o) c% I' g, I4 Y六.FRA与利率期货之比较; V& j/ `8 o9 d# g
第三节利率交换2 r# U: A/ m$ i6 R
一.利率交换概论( z! r2 L3 _0 ~! f/ J5 q7 F% |
二.利率交换之基本运用 b- I0 e5 U, o
三.IRS之特性与其交易架构7 N! r1 G( f: e
习题( a6 D) I n, E8 C- N
各国家或地区所使用之货币与其代号) u0 |1 O& R# N7 O
金融业相关之网址
' L5 Q; o2 Z/ l- }) \; x金融小辞典
% x3 x% C: e+ i9 W0 F参考文献6 a6 [2 d+ f# n7 W8 k5 {& [5 ~
8 J- G. w# M, S3 t, R( ^2 E518外汇网--是一家专门提供外汇交易平台免费学习的专业化518外汇交易论坛、外汇开户、炒外汇入门，如何炒外汇，外汇培训，外汇学习，提供外汇交易教程，外汇视频教程，外汇基础知识，外汇交易策略. 炒外汇工具，MT4技术指标、外汇技术指标分析，外汇书籍下载 ,外汇赠金活动，十大外汇平台，外汇投资高手，外汇技术面分析技巧，外汇基本面分析技巧，黄金分析软件，主要是以公平公正的角度传达做外汇需要的心态 技巧。免费共享各种外汇交易投资策略，提供新鲜的外汇交易资讯和公平，透明的外汇交易平台。《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
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