《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载4 i' I6 p5 n3 M0 z9 V% l
【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版
; C. O& h( ~# C& Z【图书作者】 吴俊德 许强 全著
: \! L. @. v0 z8 J6 d& d+ B【出 版 社】 中信出版社
+ K. y4 S# j+ R0 K4 e' h6 g; P! N【ISBN书号】 9787301060964 1 n* ] c8 c1 g3 K
【出版日期】 2001-8-1 ; a+ U1 {1 ]. Z/ B E
【图书版次】 2 2 h+ D, E+ r( G4 m& p' I
【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。
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简介：7 ?2 p& s4 V9 j s' ]# S
本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。
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, I$ r. a. N d/ q+ L: r《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
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外汇交易及资金管理
- q3 J/ H: H- p《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
; i8 W" w; V# h, N6 Z0 x+ r目录
: n) z8 A4 {, x3 F6 g第一章国际金融市场概述
+ c. q2 n( ?2 B% W. ?第一节金融市场概述
- K- d- a5 z% m# m一.金融市场之分类% ]0 a0 ?+ L1 f6 k- u' _5 c' C! C
二.市场概述; y' B6 Y5 l& ^9 l+ |
三.市场参与者
3 s1 A* z" N% _8 B+ g) g2 X3 G3 d' a/ |第二节国际外汇市场之沿革& u/ }8 q' ]" n% e) X! _
一.金本位制度(1890-1914年)
" }: D4 n( G# m3 k8 a6 K& L二.两次世界大战之间的国际货币制度
2 N. h7 X2 K% c% N(1914-1939年)( e% G' j! \. Q0 H J: L# c. Q
三.二次大战后的国际货币体制
; r& `! I7 ]% ^5 b+ l四.布来登森林协定制度之崩溃( c; J$ V/ T( D/ V7 X; u& ^
五.浮动汇率时代
# M6 p; E) o+ P# U第二章利率与汇率6 D% w& a$ I1 e! U, M% I
第一节货币市场的利率2 e: T/ M4 Q: ~7 \, H
一.名目利率与有效利率3 Z# D5 c/ k: a5 _5 G- x( I X/ h
二.货币部位8 `8 }+ `* |! |, I. u; n. b* `4 o
三.货币市场利率的BidRate及OffceRate( ^& W- w5 J2 r" z0 b% B+ C8 O
第二节外汇市场的汇率9 q! G4 |# {6 ^, \6 ^! k/ U
一.定义
; @- Q& i$ f6 }/ {二.外汇汇率的表示方式
3 p- k3 {2 ]3 x5 t+ L1 K4 z8 w: F三.汇率涨跌的意义& t! y, P0 i% g+ o- x; `, i8 G [6 r
四.外汇汇率的BidRate及OffceRate1 \% ?3 b7 \6 M/ Z) A+ ~5 ^( }$ k
五.交割日: s) z$ D, s3 E" V% ]+ [
六.外汇交易的部位! m% e$ K; | Y; Y ]+ }
七.国际主要外汇市场的交易时间
, G- A- W c1 L$ g6 U3 J7 y% D: [) o习题
4 k- V4 x! u& M- g) F( I第三章即期外汇交易/ t L3 ?" I6 P8 X8 @
第一节定义
7 C" l( H2 c( b) j. Q第二节被报价币的角色" _3 C {- O7 ]/ u6 w Q+ S/ D
第三节汇率的双向报价5 S/ c9 Y+ D) X
第四节报价的技巧 {9 _0 z. j( v8 |
第五节交叉汇率# W0 t, |1 L: t, a' k2 a
第六节国际汇市的即期交易范例' N% E `, T3 t$ l3 k
习题& M% v% n0 e# w5 H% |' i" ~
第四章远期外汇交易
2 Y; W6 K7 n% [, z: Q$ \7 m第一节定义/ \! N0 O9 C( q/ N
第二节远期外汇的价格计算
& a8 }" k- m. a, s) S! O$ T第三节远期外汇的双向报价: v- b6 ~) b+ [1 r1 U+ B
一.价格报价法(美元为被报价币)
# }0 ?3 [( t/ Q( E' B( }& N二.数量报价法(美元为报价币)/ Y) _4 f# ?# Q* y
第四节远期交叉汇率
' F- W9 s4 A1 I# k! W& J一.两种货币对第三种货币均为价格报价法% f: j% `" M3 t( @
(直接报价法)
1 Q* i7 c9 U0 z, C4 V: z二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格, F2 X- ~; H, O* `9 ~5 h4 ?
(直接)报价法一为数量(间接)报价法+ _2 {+ j$ Z) F+ n5 i; S- u; n
三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)) p& y1 `, I$ v
报价法2 k1 V. G N, O
第五节Cash及Tom的汇率计算,
+ o3 B" } ?. h, l3 A8 T一.Tom的汇率计算
; k# ^' V9 j4 Q1 `4 q二.Cash的汇率计算
9 \# `1 n7 O5 O) m% B三.Cash及Tom的交叉汇率
v0 F" @6 L# _( d. T* o7 B7 X第六节任选交割日的远期汇率" B$ i, S% C7 d
第七节远期外汇交易的动机* P( B( b- W' `& e$ d# }# T
一.进出口商的避险动机
8 e7 O* o( u. A0 t1 ]4 e二.跨国企业的避险动机
w( z1 L9 `% W' I. w. Y- y& }第八节远期外汇交易范例
b! f" n- k& Q习题
- c! ~4 O: ]0 \) ?3 X/ x第五章换汇交易7 F# z3 {. l; a; j8 b' r2 S
第一节概论$ v5 p$ D8 Z* Q9 G1 p: r9 n
一.定义
. V" l1 k! x; I; X, J( @二.换汇交易的种类
5 I& l( F, X7 z% ~第二节报价方式
c/ X2 N; M: C5 E6 c4 n一.报价
% c: I& {0 H) B0 a, X! n: D" N二.升水及贴水的判断7 [1 t& a9 H" L% Z6 O3 ]' k( ]/ n
第三节换汇汇率的计算" d6 |$ K9 f8 y! j
一.以利率差的观念为计算基础
]$ D; b+ w6 L# B二.以利率平价理论为观念的计算基础' P. ^7 O8 c5 i$ p/ A
三.畸零天数的换汇汇率计算
# m# p3 b6 `. }7 o第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”
v/ E- K1 i, G* H8 m9 ~一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position
- \- h, U: E" w6 r! N: B$ U) N二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position6 R- e0 e) u8 E& r9 Y
第五节远期对远期的换汇交易
9 W. O6 r5 \9 C一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ1 G5 L& a, J* [! Y+ L
二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ
4 f M5 z8 N V: w$ H. q: Y第六节换汇交易的使用时机
: ^1 r6 K$ f1 a& |6 R& c& E7 w一.轧平货币的现金流量
- c5 k8 T0 A1 k! Z二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之
) x# `, i; M! @$ y/ T情况
2 }$ u: X7 k) U$ \% s3 U1 O \第七节换汇交易的进阶运用
1 \' m' N$ `1 j" c2 z5 b一.利率不变之下的获利操作
8 o2 W5 ]( V9 r9 F二.预期利率变动下的获利操作
/ g- A7 S4 J# _# H' @5 c第八节远期对远期的利率计算 A0 _. G6 P! G# e" u- C7 [
第九节国际外汇市场的换汇交易范例
) R1 ?" Q5 O I6 x1 O习题5 j0 l! Y. a$ _& |, g
第六章资金管理与其工具6 i: ?0 q) d* Y- c7 ~. L- m* N C( ?' L
第一节概论
, O/ V. E: g6 E5 M5 y ^% W一.货币的价格" t |0 A; j7 Q8 \* g& a
二.利率差异的因素) ^) @+ i n3 F& q5 w
三.利率的种类
( ~ R" M" G! ?- M四.收益率曲线2 l# O+ A4 d b0 y* K/ n, m6 I- |
第二节利率的报价/ d* l4 m9 y7 {: G: N( ]! q! \
一.利率的双向报价4 ?7 W& P5 w9 S/ K4 y8 P
二.影响利率报价的因素/ [! p/ i9 x- q' w1 H- Q
第三节资金调度的工具
3 f* n2 k9 Y; ^ j. h4 s/ _一.国库券
$ g$ v9 v+ X" i1 h# U二.商业本票
0 T1 @+ A( W5 R- i, ?三.银行承兑汇票
$ Z0 N% k7 j4 D! C* h四.可转让定期存单
4 f/ {) ^, I# w8 u9 L+ W7 G第四节债券市场0 q( `7 ]$ E5 P2 W! p0 f
一.定义
$ I" B0 w, ]/ o/ m% e二.债券的种类, I x! z2 s. H7 T3 q1 i
三.市场的架构: K. T5 w# I' {6 ?. P% ]% a- Q/ f
四.价格的计算: O" X6 O) J, W
五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系
% e/ r% q- _2 M) S2 |7 a' h六.存续期间" ~0 u* `5 s5 I" a* g
七.附买回及附卖回
# j0 |6 _1 s m- _# j+ `+ z. t八.投资公债的优点
_" e6 K u9 e2 h) c2 ~九.投资债券的风险
/ q7 u5 s3 E: [ U! e第五节资金管理的操作策略
2 B; B# _5 h" M' C( I9 v一.期差操作
9 b5 I. e7 z8 g$ J3 m3 @( I二.套利操作; A8 I5 p2 j# F R: I' g5 k/ I; B
三.拟定操作策略的考虑因素
: g1 _8 `. H0 R; E( M+ }3 V第六节交易范例
1 @0 O. S( s/ Q# j+ l' q" R习题
$ Y& X, A& W0 l8 x; b第七章风险管理与控制' K3 Q+ F1 q" O) G+ h
第一节资金管理的风险' p$ I; B* _ Q6 q* ?
一.价格变动的风险
& w* c" ?9 S/ r/ Q4 \4 p二.信用风险- q: v d* A) ]7 E# \' W
三.流动性风险
6 d# o8 c' v/ ~0 T( S) y' F四.作业风险
' y! _4 l! ^6 i6 g6 T ^第二节利率风险与汇率风险的比较' i; ]- v. p% m& z0 ^, z
一.价格变动风险的比较/ b/ A5 P9 E( s/ Z' F. V5 m
二.信用风险的比较
/ J a$ {' c1 g: ^2 o3 \! M三.流动性风险的比较& a' _" h( @9 v, c
第三节价格波动的风险控制
* W3 h! W. A. ~一.汇率波动的风险控制3 V# ?9 S) w5 s, F; L
二.利率波动的风险控制+ _- E' `& ?: g5 m& j/ z
第四节信用风险的控制& ]& K) s! D- W% u( y! A
一.资金管理的信用风险控制
4 x( c N2 {9 C& c二.外汇市场的信用风险控制
3 n( e( M4 I. J. g7 z2 u, r第五节流动隆风险的控制
7 _! Y0 c d7 M' K' a5 `4 k第六节评估与控管
. T3 y/ ?% v5 n9 O! t一.风险评估与控管的演进8 x/ ^5 X5 x# i
二.风险值理论: {9 P. p/ t+ G0 U$ j
三.风险值的概念与计算
6 i4 W0 n- k; l! T/ u8 |9 {9 k四.金融业的风险值运用原则与实务
% Z& v z& o' a; f+ ?% q6 T9 v1 l习题
1 O# T' o% p" c4 ^第八章交易室作业的控制* @$ [% n9 h0 w3 a9 \
第一节交易室设立的目的
+ `, `+ P0 Z4 ]# \: v2 ^& | b一.提高银行的获利能力/ E; Y2 S, R7 ^; w% P
二.掌握资讯服务客户1 Q, Q1 c% Q* j B2 q" Z7 B
三.维持资金的流动性
; D6 }3 k1 Q9 t8 ~: s第二节交易室的组织结构4 e5 X* x$ ~+ J& _
一.银行间交易部5 d+ x% q# d0 _+ ?2 Z( i4 n
二.咨询服务部
: i3 R2 u# v! C; M5 C8 P8 K三.经济分析部* s% C: l7 z4 |& Z& Z+ {
四.交易室的内部协调运作# n/ S6 b$ Q5 o7 ?; r# b# O
第三节交易室的作业控制
/ D4 o( u8 `2 ^- _3 w% [2 [一.交易单
! }, B* H. J- E二.交易部位登记簿
/ N7 W2 a3 K7 }! J# H6 H三.现金流量登记簿 h5 Z5 a/ J# ~# g' s+ x( c- C' P1 i
四.交易对手额度登记簿
; h7 _( S- g+ J n$ g) A第四节清算交割部门9 D w0 l. ^( {. u. r
一.制作交易契约或确认函
4 q1 Q- J1 ?4 E" ]6 j二.会计账务的处理
# T$ |. A- v6 K4 q6 m5 C! p( G三.对交易室的初步稽核' v9 x: x* m* S) M4 P
第五节交易室的稽核
- S2 o! w0 @( Z( _/ Z0 g# I# T. t" |一.营业时间内的稽核- t" t+ s* a& A+ h
二.每日营业时间终止时的稽核$ [5 S$ [9 N( T {& V) a- i d( H
三.每星期.每月及每季的作业检查
8 m4 H) N) H( J5 r第九章外汇选择权3 Z( h" J) k! K1 t
第一节选择权的起源及其发展) \" H/ R \6 b0 R) ^
第二节选择权的基本定义1 T; I* C2 C+ U% n2 e) J
一.基本定义
6 D' q. A1 a; } H二.被报价币的角色
/ E: X+ P9 H# _! \7 K% \. x* K第三节选择权的类型! e5 w( b' W6 [% E) B
一.依履约方式分类
+ H9 i; g# M5 F% n二.依权利内容分类
: t& m( [9 ?" T }$ ~. F三.依履约价格分类
3 V' L0 D$ V! G7 n9 e, W* X第四节与选择权有关的日期) G+ B; r! {+ R5 ?
一.定约日——ContractDate
5 c- u& ]( m) @# X1 s4 M) M二.权利金交付日——PremiumPayDate; f3 X7 l" k0 ? p, [, Z
三.到期日——ExpiryDate+ \3 k* `/ z: _" n8 O( u
四.交割日——DeliveryDate
+ N3 _7 ?' q" d" f" I五.各日期间的关系% L* \; n' O2 }- K3 h
第五节选择权的权利金) F; t; K, ~% J1 d) a
一.隐含价值% K3 a1 ?6 D* T
二.时间价值
( M1 \! u) s3 }8 E* P1 Z9 r8 L' u, `第六节选择权的基本交易策略3 n' X; v+ `+ `( Q1 s
一.买入买权- X; m0 b" l" l1 w2 j1 r
二.卖出买权
9 g" X6 ~9 R1 h三.买入卖权) J) V R, S: |9 d8 Z
四.卖出卖权1 E5 a L3 [) @: u3 O: {2 A
第七节选择权的进阶交易策略
7 R7 T1 n- N) I+ U一.买权看多价差
+ M3 d0 Q5 ?" J二.买权看空价差
6 |7 r, t% v. U/ J三.卖权看空价差) y1 }, C. i3 [" q9 f! x5 U* K6 l
四.卖权看多价差
" b4 z9 ^4 z! q9 e五.买入跨式部位.下跨式部位- F6 e( l* S6 ^: a' ~. X8 g$ G, A
六.卖出跨式部位.上跨式部位' V$ `$ z% j1 L% t5 I1 y
七.买入不同履约价格之跨式部位7 v( w6 [2 M1 G% R& F) `
八.卖出不同履约价格之跨式部位/ f8 y* m( I ?3 E
九.买入蝶式买权价差+ X' \8 C7 C7 ]
十.买入碟式卖权价差# u; ^+ F7 z- l! q- f
十一.卖出蝶式买权价差
# p% t. z/ e5 Y) o5 i/ P! W十二.卖出碟式卖权价差
/ r1 O0 w4 n/ a第八节欧式外汇选择权的订价模式. A h% @- w% C c- s/ R2 }3 ^
一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel
/ F/ }0 x$ p9 J# f4 C二.BSGKModel的三大基本假设( L! }2 z, H* {0 }
三.实质利率之修正
' A$ ~/ L/ P8 u; Q+ L8 p: D第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析 g8 r# j' t, ~, k/ z
一.Delta
e; v8 L0 s& N$ A3 V7 }二.Gamma的定义
. E9 v7 A6 B% ?0 N/ M* R3 X, x+ s三.Vega(Kappa)+ I+ g: l8 _* W* h
四.Theta
% C, O- X- C) u0 }/ }. ?8 d五.Rho
8 h2 s. O6 Z9 j$ c* v( V# ~; Q2 L5 f第十章它种金融产品
" s6 i0 T9 I$ r2 A5 h5 C3 q第一节期货1 C" w! b O; [* ~
一.期货市场的发展8 ?" [- E6 u6 ~( |) q& K
二.期货市场的组织结构
5 `) U& m. k: G2 g9 Z1 i三.期货交易的目的) D7 S) B' o% V7 C
四.期货交易标的物的分类与特性' f' E/ x2 O; W, K
五.外汇期货契约4 ]* \4 Z+ w4 j/ a X
六.利率期货
% p2 m9 h2 I8 i, g七.股票指数期货, `- |1 S" O! U% W
第二节远期利率协定; }9 ~+ w) g1 P- Y2 U* H
一.定义
) v& t5 E3 Q- O# a; }二.FRA之特性" j" @8 P, G8 ~
三.FRA之合约内容! o7 T$ H( n& s" e3 [* N- m- Q
四.FRA之价格计算
7 C! \2 _; C; ?# k% p8 U, ]五.范例说明
! j+ Z4 `6 ~" S. h六.FRA与利率期货之比较5 {4 a/ W3 G; e( l+ ]1 `$ y1 b9 e j
第三节利率交换& i" C8 z& v; c) o/ G/ s, x9 P
一.利率交换概论/ D' n3 O+ w- X4 b/ Q
二.利率交换之基本运用
0 d( H& p+ n& J; [9 x. M0 k, {+ G三.IRS之特性与其交易架构1 ?8 e+ T2 w* ^% }
习题
7 X1 [( [; v; A5 A0 u各国家或地区所使用之货币与其代号
$ ]" }: U V) L* C金融业相关之网址, l" d( l' x( F: s6 M- n3 Q
金融小辞典' Z6 `; g' K3 k1 r
参考文献6 o( E' t% }4 x s- }0 j
' h5 ~7 \ h1 T% }' @& F! l
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3 Y! m6 l! P9 H; s. Y
4 i; ~* r: y. [5 M: W, @5 n8 v/ G
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