角对冲套利---对冲套利最安全的方式之一，三角对冲我们来来回回研究快两年了，一直在都在改进中，经过了一年的修改，原版在新版的基础上盈利能力提升了，风险也会相应减少。/ |! N' C7 B( i- S% U% @
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三角对冲赢利原理:简单理解就是两个直盘货币和一个交叉盘货币之间的相互对冲。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上如果我们拥有很低延迟的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差，那么我们有机会实现无风险套利。
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8 N) k" z$ }8 Z先举一个简单的例子：- f! O, \3 g! o: u( y+ n% X) k
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为了方便理解，我们在这里不考虑买卖的价差和报价无法成交的情况。如果我们可以获得如下三个报价，我们有无风险套利的机会吗？
) c8 J* i7 t, h/ X, i2 j2 x B答案是有的。以下是我们的套利步骤：0 S2 c! U" A2 | y* W3 J- H8 {
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$ d- q& S. O& u) Q4 s1.Yens 118/$
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4 i3 A! `! M- S4 H* `$ v- W2.$1.81/pound* q. H p( D+ `9 i {
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$ F' o- Y1 D# o: Y" ~6 P" \3.Yens 204/pound(这里Yens是日元，$代表美元，pound代表英镑)
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" D" w( X& ~' L以下是套利步骤：
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: p7 G3 p0 e' h6 ~+ i1.先观察JPY/GBP实际交叉汇率：Yens 204/pound
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0 J6 C" L/ g, f8 N* W* U2.计算JPY/GBP合成交叉汇率： = 1.81 * 118 = Yens 213.58/pound。
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3.假设我们有204日元，我们做以下三步交易：将204日元转化成1英镑,然后将1英镑转化成1.81美元，再将1.81美元转化成213.38日圆
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4.我们获得了213.38 - 204 = 9.38日元的无风险收益。- _9 e# C5 ]. h& V* y
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注意：在这里我们要明白一个核心的概念：合成交叉汇率(Synthetic cross rate)和其价格的偏离，由于大部分的外汇对是基于美元的（比如GBPUSD,EURUSD)，我们把不是美元为基础货币的外汇对称为交叉汇率（比如英镑对欧元，GBPEUR)。然而，基于对低流动性和市场冲击的考虑，很多机构投资者无法直接大量购买交叉外汇对，他们会使用一种合成的方法：GBP/EUR = GBP/USD * USD/EUR。& c( K9 R3 O( |" T/ \9 ]# m
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( f+ |" l' c$ D由于GBP/USD 和USD/EUR有着很大的流通性，因此他们很容易的通过这个合成公式获得了对GBP/EUR的配置。由于外汇市场的高流通性，市场在大部分时间是有效的，因此合成价格应该等于市场价格。然而，市场有时会处于短暂的失衡，使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时，我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润。! ^' I( [; Y6 u7 l+ g+ r: s
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三角对冲建议货币对：
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7 V# f6 o* }. g& j9 u) d' F; `EURUSD、GBPUSD、EURGBP;AUDUSD、NZDUSD、AUDNZD
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% y X) ?* V0 k: N6 b* Z3 lUSDJPY、GBPUSD、GBPJPY；USDJPY、EURUSD、EURJPY；
( h7 F$ L( n) z* e/ y+ z1 A; r# j" O0 S
, O, M! A0 N! q; _ CUSDCHF、GBPUSD、GBPCHF；AUDUSD、GBPUSD、GBPAUD；
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* M$ M5 |& L8 G* pNZDUSD、GBPUSD、GBPNZD；AUDUSD、EURUSD、EURAUD；( L, U1 c( h2 ?( w2 H! {
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NZDUSD、EURUSD、EURNZD；USDCAD、GBPUSD、GBPCAD；- I( M; s( n: L& s8 R
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2 e* e4 I( X2 d3 y( I建议加载周期：1小时
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6 s% k% T8 h' Y) I+ ^三角对冲策略的优点：
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" m& @% r+ m0 |0 A/ E3 N& ]1、多币种对冲分散策略，风险分散；4 k" ?- M$ j8 a" \/ _" p- ]' v3 n
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- y; z7 g2 I- F% Y7 r2、资金回撤低，盈利稳定；
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: R5 [# d9 l0 T1 L }$ x+ v0 o9 [ C3、行情不相关， 不用担心行情涨跌、震荡或单边。
$ D. b8 ]. A' A$ B% R' O参数截图： D- s, N9 _. e4 D2 T1 Q
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三币对冲（更新版）.zip
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