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新版原油对冲-EA,无风险对冲套利策略安全稳健型

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瞭望星空 显示全部楼层 发表于 2021-6-18 18:09:36 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
新版原油对冲机特点
( R% a; z" G  V* v, e·价差套利,美原油和英原油反向对冲
英原油和美原油是一对冤家,大部分情况下两者走势是一致的,但是偶尔会出现不一致的情况。
当出现不一致时,我们可以利用价差来进行对冲交易,在高价差时入市,在低价差时退市,以此赚取中间利润。
·高抛低吸,高价差入市,低价差退市
一般价差超过9.0时,我们可以考虑入市。
高价差:美原油BUY单为主,英原油SELL单为主。
低价差:美原油SELL单为主,英原油BUY单为主。
·价差的边界性
    根据我们检测的结果表明,价差不是无限扩大或者无限缩小的,有其特定的边界性。
·价差偏移的加仓处理方式
    我们入场时,市场以有利于我们的方向移动,我们即可获利出场。但是行情有时候会继续偏离,这个时候依据价差的边界性,我们可以通过加仓的方式来拉低平均成本。可以考虑每偏移1.0的价差,加仓一层。通过修改参数的方式,我们来控制总的加仓方式,使其不会无限加仓。
·选择交易现货油,谨慎交易期货油
原油与普通外汇品种标的不一样,存在期货油和现货油两者标的。
期货油有交割期,每个月都会交割一次,也即每个月某个时间必须强制平仓,而现货油则没有这些要求,目前大部分平台均可交易现货油。

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新版原油对冲机.zip

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