本帖最后由 指引者 于 2021-3-5 12:55 编辑
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: \5 v8 i' ~ C W f/ c9 o 最新版】2021 双货币对冲_EA，基于控制风险最小化，和利润最大化的研发宗旨，抛弃了传统的一夜暴富思维，使投资者在保证安全的原则下，获取长期稳定的收益。 我们根据货币内在的联动，设计出了一套双币套利模型：GBPUSD&GBPCHF 套利模型.+ E. W: Y4 p# v$ F4 V
因为 GBPUSD&GBPCHF的相关系数为95.86% ，在大部分时间他们的走势都是趋于一致的。 如下图：
# w! |$ ~4 `! R1 Q6 s* \% |6 b) F! Q6 Z
4 U# ]0 }; _& _5 @ g- x1 Y( h& g4 P
从上面的均值图上就可以看出来，均值回归的频率虽然高，但是回归的幅度不大，不能达到盈利。所以这两个货币对虽然关联性强，但是不适用这个模型来做套利 我们可以看到这五个组合走势大致相同。 当GBPUSD&GBPCHF回归均值，或者USDJPY&CHFJPY回归均值，NZDUSD&AUDUSD回归均值，EURUSD&NZDUSD回归均值，EURUSD&AUDUSD回归均值，都能获利！这样即增加了均值回归的次数，同时也增加了收益。 加载时间周期：1分钟4 P3 L R: W6 ]6 @/ f
加载货币：
, h" p$ R; B- o% uGBPUSD&GBPCHF
3 _7 ^6 x m" L$ yUSDJPY&CHFJPY" r# ^2 s- N& X2 Z% l/ v5 e6 e
NZDUSD&AUDUSD" E/ }" z" R* a" X, z7 V' ^
EURUSD&NZDUSD
* Q7 {! x( A2 b' T- r& ^EURUSD&AUDUSD
0 i4 \ m( j9 f/ b注意：每一组货要加载相对应的一个货币的窗口，每一个货币都要输入进参数
# ]2 P$ a7 |; `4 f* l( W& \
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