《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载; C0 l1 }+ A6 y
【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版 ( E! p0 ~/ H6 _8 [3 ?! F
【图书作者】 吴俊德 许强 全著 : ]- t2 @" i" n5 M" B% W4 R
【出 版 社】 中信出版社
+ T' ]# \/ Z% V6 E【ISBN书号】 9787301060964 8 M. @& f3 D8 ], }' w5 I! c6 m
【出版日期】 2001-8-1 7 C; u1 \$ J! _! ~. K/ b
【图书版次】 2
. y( A/ a/ H$ z【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。. u2 A3 P9 e+ e' M
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简介：8 W6 \8 _ ~! Z/ x& i" W& B
本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。
8 K. A* V: j% K1 H' q2 d
& G/ M4 Q3 V1 d《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载/ d/ C/ k) i. \/ d2 e
外汇交易及资金管理
3 J) f8 ?" y* k4 o- g5 k
《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
" ?' I* p9 _4 ~: A目录( K- H% k$ c$ r: V+ b! n. o6 W
第一章国际金融市场概述1 ?; T! D! \/ d, |7 S* G6 R8 d0 _
第一节金融市场概述3 y2 `; r4 i! \% w
一.金融市场之分类) p# r( X) z) e/ a0 f! F; P
二.市场概述8 ]' y4 O K9 N( z
三.市场参与者; \) I8 Z1 X" {# S% D
第二节国际外汇市场之沿革
% t6 w. P- l$ r* ~1 d* i一.金本位制度(1890-1914年)
6 \; `4 p( S) V二.两次世界大战之间的国际货币制度. L% J7 z8 O* {8 F$ W
(1914-1939年)2 e6 y2 {( J1 g2 g$ J; G4 E+ d# _* |
三.二次大战后的国际货币体制
) d- B6 A! g' i: w- T1 J四.布来登森林协定制度之崩溃
% ?, M( s: F9 t0 F五.浮动汇率时代( ^& R" W2 g5 W) G
第二章利率与汇率
+ g$ z0 h! e: u第一节货币市场的利率
3 f7 u, v5 l- I$ \, k7 w一.名目利率与有效利率! ]' |9 R. f6 s' G' e4 E
二.货币部位
0 O7 \0 f$ W/ R/ L三.货币市场利率的BidRate及OffceRate% x o4 h( _1 T% F1 n/ B- N4 r' @
第二节外汇市场的汇率
& Y+ V" g$ m; `9 j$ l$ {) `. D一.定义
+ @- J& _) X) N9 C二.外汇汇率的表示方式% q6 n# S, |' u. O5 \3 d' L
三.汇率涨跌的意义
# o7 b8 s" V: y1 u; ^四.外汇汇率的BidRate及OffceRate5 L1 r! I. C' R
五.交割日) e: Y! s, ^& T; B
六.外汇交易的部位
4 y3 C5 v) d/ |2 p1 ~七.国际主要外汇市场的交易时间
3 H; j$ M8 r; z/ h+ W* y习题' O! ~' E% {7 ?
第三章即期外汇交易: f7 J7 \# S2 O( O; ?0 _# I
第一节定义, G3 M* {1 y4 C2 Q3 Z8 X
第二节被报价币的角色& k8 V) g$ V7 R5 d$ ?
第三节汇率的双向报价/ H& \2 \1 U: J$ M
第四节报价的技巧& F- U8 l5 ]9 H6 t
第五节交叉汇率
/ R/ G4 ^( q. y1 p) H( @; `第六节国际汇市的即期交易范例0 z o' L s% W; W: _
习题
, c( R& S0 ?, Z第四章远期外汇交易3 {; X" n" R0 W4 R
第一节定义
+ n* l4 a3 Y8 @! E, Y; O( J第二节远期外汇的价格计算
5 A- D8 ^! n3 w: e, \第三节远期外汇的双向报价' L7 o: s+ z& G- n% L2 t4 N
一.价格报价法(美元为被报价币)
+ R4 O# K- g# z- k6 U0 A+ b$ M" o i' c& r二.数量报价法(美元为报价币)
. b3 N- f7 c& H& y3 e6 C# `4 P3 V第四节远期交叉汇率
% o9 G: k: g- \2 P! m' ]0 G一.两种货币对第三种货币均为价格报价法+ r6 ^( c3 \+ }! B7 \- q
(直接报价法) ]( }+ t6 ~7 b+ c1 ^( O
二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格3 {6 R$ L8 Q8 G+ ~
(直接)报价法一为数量(间接)报价法
! p; r. p, Q, [8 ~! \三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)
" j4 G! h# {* S, ^; A报价法: Z3 I. [7 e# ^1 ?$ I9 y' C7 K
第五节Cash及Tom的汇率计算,0 G. f5 E8 m: H9 k+ X# \. o
一.Tom的汇率计算& B! l2 n1 I# m1 N4 q7 j
二.Cash的汇率计算
+ k- L. D! ?: u- n三.Cash及Tom的交叉汇率
0 d# T9 B( f( y8 t0 Q* x/ U" Z1 j第六节任选交割日的远期汇率
% E+ C" C, S5 w% P第七节远期外汇交易的动机
- U" e6 Y; S3 B一.进出口商的避险动机# | H8 m; {, p) }
二.跨国企业的避险动机
5 n: A0 s6 d4 h. Q9 u+ U1 s第八节远期外汇交易范例
+ }3 T3 x$ }, S- q% J习题& x0 q- A) J# E8 \4 g
第五章换汇交易8 w* L( c% p+ a% z9 s
第一节概论
4 e' C4 H9 H$ L9 f一.定义
2 s& ]. x/ v+ N* l* v二.换汇交易的种类
$ Z% E& b3 o! M" q第二节报价方式
5 F( U8 _/ @" Y7 w4 }2 Y2 ^' O一.报价' K. o1 l0 P- I: C8 U
二.升水及贴水的判断
# c( Q; |, ]: d! r5 p第三节换汇汇率的计算
* \( u* {. g. e0 ^一.以利率差的观念为计算基础2 k9 o8 f4 {) x; x# Z' j0 l7 L
二.以利率平价理论为观念的计算基础* u/ q( D( _8 B* c% D9 q, u
三.畸零天数的换汇汇率计算 I9 f2 W3 ?' Q- Q7 u" x; e; M5 o
第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”* z5 r" X, i4 v: u6 p! w3 r C8 s
一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position/ ~* a, A6 M' E5 M1 J2 P- r+ N
二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position
8 Q; B" K3 K+ _" L, J8 @5 O2 o第五节远期对远期的换汇交易( P0 A$ @5 [7 a! E5 w: k
一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ
/ D4 z6 {; M, S% K- a9 w二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ
0 f n, l" s e4 l4 }3 @第六节换汇交易的使用时机
7 [+ L4 x o1 H, O/ H/ r一.轧平货币的现金流量% h$ `: S4 C) ^1 t- ?# E0 Z% Z
二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之7 n2 k* X6 Y8 J$ r/ @
情况) `% S# i- p# _0 h2 e: O3 O! x* U
第七节换汇交易的进阶运用; m; O4 ^) U3 l6 p! v
一.利率不变之下的获利操作
, Y" T. j8 W R4 ^! d6 j二.预期利率变动下的获利操作
5 y/ u5 c# R/ Z第八节远期对远期的利率计算: ?; k" i1 G4 Z/ ^
第九节国际外汇市场的换汇交易范例/ A. H5 d' B" `- W
习题
8 W& d* _: t) m* I1 ?) f: f5 Q第六章资金管理与其工具
+ ?+ S. X8 K* m2 Y7 [$ H第一节概论; S; c) `! H4 p" _5 s& \
一.货币的价格
$ {9 F' b! ^- {. a, J' o2 R二.利率差异的因素7 x( G- {6 s$ D$ P( s2 Y3 v4 P
三.利率的种类: W8 G5 o8 a4 i4 G+ G; S
四.收益率曲线$ A$ j* w/ m: k% g$ ^
第二节利率的报价* Z# s% G- b3 `1 C
一.利率的双向报价
7 A% D3 A! p3 {2 r0 K% G二.影响利率报价的因素
3 b% g% Y6 o& e/ n第三节资金调度的工具
+ b$ m( d; B- A! P2 O/ v& R一.国库券! W# H3 R0 y3 t0 P: x! R+ l2 @
二.商业本票
) Q. B) G# J6 A( j& h/ w R0 z三.银行承兑汇票
7 ^+ U+ b7 A1 |0 K) m四.可转让定期存单5 c0 y$ v p& r" _& x
第四节债券市场/ t& j' z' T2 e) l+ I! H4 Q- ~' F
一.定义$ y3 f$ \7 e# x& F2 ^1 h
二.债券的种类/ e8 O6 X" B" a
三.市场的架构
% y A: |3 l b! r四.价格的计算
! B; M' |+ r* O Q! |) y! l五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系! @6 J4 t$ ]& d/ u0 p- k( X
六.存续期间
]$ i) x2 s w8 ?* c七.附买回及附卖回
' b$ u- h4 d1 k6 \; K2 r5 W八.投资公债的优点4 E4 ~1 \2 `/ h6 X4 U$ K
九.投资债券的风险
7 ?* X C/ ?; |+ j6 v" X; P第五节资金管理的操作策略8 k s2 h8 m" `+ e6 _; G
一.期差操作
_+ z; b9 J, g二.套利操作8 F+ v4 g5 y8 L! l3 u
三.拟定操作策略的考虑因素3 C8 [. q0 P( n1 R& n
第六节交易范例
8 B. A+ n# \+ a3 E习题 e$ A' G" @" K& J& m+ U
第七章风险管理与控制, R1 h7 B* |3 K; D7 v' i3 ?
第一节资金管理的风险( B" ^5 E. J- r2 U- k1 F( D/ y/ b% ]
一.价格变动的风险
$ i4 m7 f( o# I7 s6 E/ p二.信用风险6 ^& N: H& V* _7 L {$ l
三.流动性风险
+ o, g/ z4 ~. Y; r8 N4 x四.作业风险
7 Z7 \" ^2 M V/ z第二节利率风险与汇率风险的比较2 p) ]$ A; I$ a' H2 y
一.价格变动风险的比较
. N; i+ ~( e% n) ^4 |: e二.信用风险的比较! ?* ?) y& b5 L. h
三.流动性风险的比较* t: N/ k/ k' t, g: n; H
第三节价格波动的风险控制- ~3 N/ @ y/ K+ K6 G* f$ z
一.汇率波动的风险控制* L5 J5 X1 F5 f$ J
二.利率波动的风险控制1 L- t x8 c7 q) g$ Q3 e
第四节信用风险的控制
7 _1 \7 t2 ?% f, H- z1 v: t一.资金管理的信用风险控制
) l: \; a; M- K, E二.外汇市场的信用风险控制
4 I4 I( e' i0 [+ A2 Q8 {4 ~第五节流动隆风险的控制
( U6 D2 M1 Q8 a* c第六节评估与控管
8 {$ t2 C- x9 p0 s) c一.风险评估与控管的演进! _) J7 M( v$ G5 ]# k" ]# O4 {# |* Z
二.风险值理论) V9 i( K2 D: S# ~# `
三.风险值的概念与计算
" Y9 Z$ ]$ n- \$ M; J四.金融业的风险值运用原则与实务
9 L9 Z, {4 ?* [3 p. I# h+ k习题
4 y v, l+ o' F3 J, |7 h第八章交易室作业的控制
( c5 f) _1 ]! T1 [( f& z3 V" e! l第一节交易室设立的目的. f* ^2 `* O; f- x
一.提高银行的获利能力5 z' F9 V. v: V
二.掌握资讯服务客户' j; |6 z9 }8 f/ Y8 J
三.维持资金的流动性3 b7 f2 D2 G' W8 M/ f
第二节交易室的组织结构
, w! a; w! ?6 q3 |& P一.银行间交易部
$ c1 J' t4 \. {( J$ v* F( N二.咨询服务部4 l5 h8 w5 n8 G! D0 _
三.经济分析部& L6 I# P3 X- A, b @2 `0 X
四.交易室的内部协调运作1 j6 j# N4 O( [+ f. Y
第三节交易室的作业控制, z; u& v! s- X3 A- e; }: [& `
一.交易单5 @" z* h1 _, e
二.交易部位登记簿0 F4 K6 ^$ C/ O9 s3 z8 y- E
三.现金流量登记簿
7 T; Q8 N. P# O四.交易对手额度登记簿
+ f# E* r7 D M0 D8 h) y. p第四节清算交割部门
3 ^! z& }% e9 f. Z+ `! \8 c- \' X一.制作交易契约或确认函" {# m2 O8 G2 `$ s4 m
二.会计账务的处理) [7 z( I& Q- o$ ~: l
三.对交易室的初步稽核; f# T" Y7 s% M0 @1 Q
第五节交易室的稽核
) R6 f* a- O) {2 d0 v一.营业时间内的稽核7 m% B2 Y F% ]0 q* L7 G j
二.每日营业时间终止时的稽核9 i1 {! j; B0 O* m7 I$ ^
三.每星期.每月及每季的作业检查
& C5 l* I" ^* F. R第九章外汇选择权$ T9 U% K6 s/ X/ H( E2 l. b
第一节选择权的起源及其发展
- I2 e$ a# b' {3 m2 M第二节选择权的基本定义
, K) _- y0 Q* ~1 b% v1 F( Z; p一.基本定义' u) \& `/ A7 m/ A2 R
二.被报价币的角色- x) z1 ]/ E6 o ]
第三节选择权的类型
7 y) T7 D- m- ~) `% Q( G' Y: e一.依履约方式分类- {( l2 ~8 \9 S% K4 r
二.依权利内容分类8 }9 b) k7 h0 _
三.依履约价格分类8 y9 P6 p# t2 o& b7 Q, x9 O/ u3 R
第四节与选择权有关的日期/ q; b5 i' e6 V9 I" B @6 g' @
一.定约日——ContractDate
- Z' y+ Q2 M6 a二.权利金交付日——PremiumPayDate
# i, N% K7 T% C* v4 e6 v三.到期日——ExpiryDate
4 ?4 j& E2 G9 v; D" b4 @四.交割日——DeliveryDate
) D4 c) _) R5 L; U! x, a五.各日期间的关系9 v3 G, Z8 W' W
第五节选择权的权利金" n3 q0 B3 `* Z# U0 Y" v
一.隐含价值
, M" _" P' Q$ d3 D5 d* a) R# ?# L二.时间价值
; u) Q& F% U; j1 ^, Q! g9 h7 U第六节选择权的基本交易策略
( ~6 X+ e; y b& v$ \一.买入买权
$ N, e4 U+ i! G W二.卖出买权
2 j5 P1 d- Q7 m3 l4 I三.买入卖权1 U0 W+ s5 Y: S3 F* [! g: e- T
四.卖出卖权1 T' G! D0 K t. Q$ f/ N7 ?
第七节选择权的进阶交易策略
6 |- f* E4 N9 S, {一.买权看多价差! u" u5 {. Q/ l W: M% A
二.买权看空价差
6 ?, l8 w% w0 V, s, {( C三.卖权看空价差 r- d1 U1 G F/ r k
四.卖权看多价差7 \* ~) B" X4 p, z1 W& Z
五.买入跨式部位.下跨式部位% T. g+ M- N7 V M" E) M5 R& Q
六.卖出跨式部位.上跨式部位- P. u- f) X- T
七.买入不同履约价格之跨式部位
- j# _8 `; g0 V! B% N- L八.卖出不同履约价格之跨式部位
5 E$ M7 C9 C k! c) I) g九.买入蝶式买权价差
`: O: b2 |, `6 Y: P十.买入碟式卖权价差
1 y5 x5 F$ I$ s" r' S$ `十一.卖出蝶式买权价差
$ b4 P! Z( c$ A8 w" J) O3 f十二.卖出碟式卖权价差
# J* Z- e+ L* ]( Q第八节欧式外汇选择权的订价模式4 h9 N! g& d' e* ?
一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel
; @; s+ s" F& k+ `二.BSGKModel的三大基本假设! e5 y F' {9 Z. M3 B
三.实质利率之修正
7 x5 f& v; d: z. q- }第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析9 m) d8 N, u* ~5 ~$ V
一.Delta* Z8 J* ]) J. s3 a' k- F
二.Gamma的定义2 I6 {- r8 `6 ~
三.Vega(Kappa)
* G5 N% ~( T% _; {- G, s3 k1 O8 _四.Theta
$ u$ c! i# b3 d, a五.Rho
6 n/ X2 R8 D) W8 }1 z- c8 w第十章它种金融产品' Q5 ?+ K' @# f
第一节期货
0 T& @: l6 b% m7 j一.期货市场的发展
3 ?/ H+ ?$ r8 m8 d- e& k二.期货市场的组织结构
4 G8 Z/ J, @/ H三.期货交易的目的
4 B; C/ l7 _ e" j; |( g) Y四.期货交易标的物的分类与特性$ C6 P- |5 K2 i4 c, u3 p( m
五.外汇期货契约2 X, V J: n9 \5 I: @, ]
六.利率期货
z) x- p" T1 w C( J( ?; N七.股票指数期货
0 g5 w1 `7 s. N/ k9 ]+ L第二节远期利率协定 i2 ~- c5 E5 ^+ ~) c
一.定义
$ B" U0 E- v$ l+ J, ~! N% h9 R二.FRA之特性* o1 U; s# N7 ]
三.FRA之合约内容+ L5 b. d9 L7 v: Y
四.FRA之价格计算) c0 X! H7 H& k
五.范例说明
$ D h7 i6 ^) g) R5 f六.FRA与利率期货之比较
S" W: v3 h" z/ h% U第三节利率交换
4 @+ J: b6 m' Y8 y( H一.利率交换概论6 ~ \9 q& g! |* J
二.利率交换之基本运用
5 ?/ }$ {" T+ Q8 H三.IRS之特性与其交易架构
5 S8 o7 ?$ s! i+ W. n习题
% A2 S9 I9 L, H. U各国家或地区所使用之货币与其代号
# ]; \! W) P1 w3 w8 q& z. a金融业相关之网址) k5 o2 d5 T# `/ H, N; Z) [% ^
金融小辞典
% R1 o9 B. _- n# n/ U参考文献
* y8 x& v. M0 I9 b; F m- F: @& L6 y8 V+ g5 `, i
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