《高频交易》金融书籍下载。《高频交易》第1版出版以来，高频交易技术引发了无数的争论与关注。更多的学者与专业人士加入到量化投资的军备竞赛中，更多复杂的模型与分析方法也因此应运而生。
/ x! g h& _! x8 |8 o( t高频交易也因此在不断进化，高频交易程序变得更为智能、复杂。做市商是高频交易应用的主要战场之一，而这一市场传统上长期是由人来完成的。在第2版中，本书增加了做市商市场策略。另外本版还强化了对于高频交易风险管理模型与框架的讨论，这对于量化交易者获得稳定而持续的收益来说，至关重要。
5 F8 m/ N! S- @# W$ ?1 G# A艾琳·奥尔德里奇，ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司，该网站向机构及散户提供*新高频交易研究成果。
' [6 ~. L. f; f3 [/ A在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿大帝国商业银行；她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位，以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。
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《高频交易》金融书籍下载
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《高频交易》金融书籍下载
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《高频交易》金融书籍下载
1 f/ B i( {! K0 L目录. q( u3 o9 o+ b
推荐序$ U+ y( b9 I \9 K2 e9 L6 ^! X
第1章 简介
9 N9 o$ u5 M {4 M第2章 高频交易的发展
; n: ~" x2 L, z$ S! }7 c 金融市场与技术革新. y6 N1 e( `5 r) S& l z2 u4 B: \. e
交易方法的演变& q& n2 V5 L, k; T, u
第3章 高频交易综览
1 @! E, t6 @, b* D 和传统交易的比较
" W, ]' |) \8 d+ p' m 市场参与者5 e: v! D j: y& n
运作模型 x' h. |3 a# U) J9 ^1 J
经济效益
1 A0 @: u' f* c 高频交易系统的资金
: o1 p& X9 G( E/ S 结论7 g8 T$ i4 ~! `- P T$ a
第4章 适合高频交易的金融市场& e9 e( I) q# Y3 M
金融市场及其对高频交易的适用性( R) g9 w3 `$ [# S% [
结论
, w+ U5 L* x& \0 ]1 c2 S8 D! Y, j第5章 高频交易策略表现评估
1 I) T& F: v$ F3 W$ Y9 T 收益的基本特征
6 s; ~" a- c4 D+ K; a" \ 有可比性的比率
. n2 ]( \# a/ { 绩效归因
4 m( T6 |8 _' H' x! o Q0 c8 Z 策略评估中的其他考虑因素% ?) g" h4 F: t
结论& U, a! F; `8 k4 }2 W+ Y4 N
第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用
' t: ?3 `4 {( `$ j1 @ 指令类型8 i' f4 V7 T- ~# o0 |
指令分布2 Q5 h6 ?, Q* [! B @1 B
结论 g+ Y% q; t' I
第7章 不同频率下的市场无效和获利机会2 A2 l% F" Y! A9 \, n
高频下的价格波动的可预测性3 X# H5 l# x! |. N" G. J2 u2 \5 @ v
结论7 W. y& w w: `9 w, e
第8章 寻找高频交易机会4 f' \, U. h0 i' R' Z9 w
收益率的统计特征. i9 G: n3 O% \5 I
线性计量经济学模型
. C/ i6 q1 H- a8 M: T 协整2 i) ]+ g1 M4 x- f8 U1 Q6 w
波动率建模
+ [/ O1 Z6 ~3 t9 K5 W& g 非线性模型+ n! \' _+ d X
结论
! A# _4 E/ K3 n( F" c9 {第9章 处理分笔数据
& ^+ \ K$ d! K 分笔数据的属性' I0 R4 @0 n, {; U3 c$ ]
分笔数据的数量和质量4 }# X; `3 Y% D
买卖价差' M X7 r% `6 a: j
买卖价格反弹
+ F# F3 i/ e7 @- `' J+ N8 O9 v 对分笔数据的到达进行建模% b9 j. e# s3 }8 c
用传统计量经济学方法处理分笔数据0 ^7 y' T; w8 W k! ^! t
结论2 R1 i( K: `) ?0 z1 l$ L Q
第10章 市场微观结构下的交易——存货模型
: g ?4 t1 U( P 存货交易策略概述5 C) I' n. R% J/ o4 F5 ]
指令、交易者和流动性
/ B1 z5 S- z; w 有利可图的做市
0 \( Y- T' I7 o+ b 有方向的流动性供应
# q- z+ u& c+ | 结论
" P8 p6 ~* o4 D* [第11章 市场微观结构下的交易——信息模型5 U1 @: T$ T7 R u# }) Z- ] W
度量信息不对称性. d. |" D E2 k; a3 X9 F
信息交易模型
g( O5 I! y. b O9 q 结论
( U4 c) L; H! x! i第12章 事件套利
. ?8 c* W$ r) M5 y5 P& U" } 开发事件套利交易策略6 n# x3 g1 k9 N
什么构成了一次事件
1 h" o/ U' }% o* ^9 v. z 预测方法6 g& @: S" D. J) I
可用于交易的新闻
1 e. U: O3 h( ` S 宏观经济新闻
/ Z x4 ?: K: j% U9 Y 事件套利的应用
+ i* u; u% J; C4 g- ~ 结论# }0 V' W' v+ F/ ?
第13章 高频统计套利# ?$ b5 U0 Y+ U r! T( i8 S
数学基础% L3 J9 d1 ^ j2 T
统计套利的实际应用
) {) l) [- s( A+ | 结论/ _0 b6 E+ O& @! N
第14章 创建和管理高频策略投资组合2 D6 v* M5 K* }$ R1 C: a
投资组合优化的解析基础
3 v( ~* b. Q, R1 v# x 有效的投资组合管理实践
6 B7 ?# a; P& n, v 结论" X4 f9 P- p) O! {6 I; X8 L A9 `
第15章 交易模型的回顾测试
4 @4 x2 @7 E( I% p1 z 评估点位预测# o) p& Q% h; o3 W* \
评估方向预测+ G) A# O! s5 s: K3 G
结论
5 @+ `1 r2 B3 n$ c' |第16章 实施高频交易系统1 h- S# y( c: x/ n
模型开发的生命周期8 l. {" ^$ @) ~4 {& ^. ]
系统实施
" S: v; Y1 l8 {6 A4 O 测试交易系统/ D3 P( L; P! c3 S1 }6 w% a
结论
0 U5 X9 D, x, M& K D- N+ n第17章 风险管理; V/ [6 }* Z# w, ~& w
确定风险管理目标, l% m' f* p' X6 H2 p' S
风险度量, l$ g Q2 }8 U4 c
风险管理9 m0 v) z7 U- M; A& A
结论
" o" e6 r8 ~- d/ H第18章 高频交易的执行和监控5 P% n }/ L0 Q
执行高频交易系统+ V0 J3 h* R2 y
高频交易执行的监控
+ I0 N: @; q( p 结论8 T/ o) A" u% {9 s% Y
第19章 交易后的盈利分析
; w3 l, o9 B3 I/ [1 }8 l( n 交易后成本分析% `: R& U+ z$ V6 s; y
交易后表现分析$ A8 G1 c a ^& Y/ ]1 u
结论
5 E% S" K- K4 \参考文献& a7 L) T4 Y, `/ u
" ~. `, U; A' W) z; H n. F4 h
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