《高频交易》金融书籍下载。《高频交易》第1版出版以来，高频交易技术引发了无数的争论与关注。更多的学者与专业人士加入到量化投资的军备竞赛中，更多复杂的模型与分析方法也因此应运而生。
+ N/ c% O5 ~3 |4 B4 T高频交易也因此在不断进化，高频交易程序变得更为智能、复杂。做市商是高频交易应用的主要战场之一，而这一市场传统上长期是由人来完成的。在第2版中，本书增加了做市商市场策略。另外本版还强化了对于高频交易风险管理模型与框架的讨论，这对于量化交易者获得稳定而持续的收益来说，至关重要。: X! Q& u9 j6 x% l
艾琳·奥尔德里奇，ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司，该网站向机构及散户提供*新高频交易研究成果。
6 O: K6 |1 i6 Y; A在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿大帝国商业银行；她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位，以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。1 b: @4 D1 h B2 Q8 F! _( Z, L
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《高频交易》金融书籍下载
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7 Y2 ]) G3 R9 D" e# x8 [目录' a8 }: R# H4 u4 o& n) x: ^
推荐序4 d6 d$ D- e& o7 |' B2 j( Y# w
第1章 简介( O. I# n) P( _1 G( F
第2章 高频交易的发展
* C% G. L) w, Z8 t 金融市场与技术革新. r8 N; Z( {) d7 t3 T& T) [) `- k
交易方法的演变( c- |2 w [4 p. R7 G; E
第3章 高频交易综览
. y; W8 U' z ` z 和传统交易的比较
6 h. a2 v7 ?% k. `5 z& ~* I 市场参与者9 c q( _9 \0 I
运作模型
" v7 v: [& |, t' Z2 P# o" b1 J 经济效益' M( t t8 N7 Q0 }3 h$ K
高频交易系统的资金
2 t4 ^9 g2 l4 f* P 结论
/ O$ m9 l/ K8 b* T$ h- n$ N7 i第4章 适合高频交易的金融市场4 T+ @) Q4 q5 R2 c
金融市场及其对高频交易的适用性 D) L! S2 k8 z( g
结论3 T- Z9 C& S0 q: S4 K
第5章 高频交易策略表现评估
9 J) H) Y1 w+ J- ^0 B& t 收益的基本特征1 J+ @5 @% ?" L: k3 L& C, E3 W
有可比性的比率
+ s7 d% Q# Y* t; {/ V0 k 绩效归因5 L/ E" h3 e1 Z6 ~# L2 v
策略评估中的其他考虑因素
% O* v$ k+ x; m' r6 Z 结论* U3 C5 Z, R% T; o& U( Q' ]
第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用
& s T( i J5 {) `7 j 指令类型
( k: x T8 P {' `2 P8 \7 P 指令分布; ?9 c- O4 s! s! A
结论: A, ^. Z( l& P
第7章 不同频率下的市场无效和获利机会: s7 z: G$ F2 Y& a% [8 X
高频下的价格波动的可预测性* a. }) T; E1 f( I- {' t
结论
( j0 F$ T: O) ~$ P! D u+ q& I第8章 寻找高频交易机会4 P( v5 y; C& p# _2 a
收益率的统计特征& u2 F( @3 o$ z. }
线性计量经济学模型
0 n/ E: a6 ^2 k 协整4 b8 v2 c4 E; o
波动率建模
6 [8 N2 Y& S8 `# t 非线性模型
' W# s. C' ^! D1 u$ j% c 结论9 w% x& L7 ^# O6 m+ `, ?1 e
第9章 处理分笔数据: N# i/ P; b% g7 g
分笔数据的属性" s# Q4 f/ k" G2 W: C
分笔数据的数量和质量/ D/ X5 q7 `5 w$ c
买卖价差
! G, w J/ w: U7 x' o. K 买卖价格反弹
+ ~) {" S; y: e2 J 对分笔数据的到达进行建模
5 q* r' L: P: @- u; L, Q. B 用传统计量经济学方法处理分笔数据
1 i8 \! p6 `% [4 M# u 结论
5 m$ X& V- Z7 @- g$ q" {" K% g第10章 市场微观结构下的交易——存货模型( @ @- @" P) g4 C6 K. R5 r
存货交易策略概述
' _; w4 J$ n s% z. X3 b 指令、交易者和流动性5 I4 D h( `2 o) j5 j, o& }
有利可图的做市
2 e! r3 M% J) `+ s 有方向的流动性供应1 [5 v& E |6 @6 h( a7 M
结论
2 b) d/ ^ x q- y第11章 市场微观结构下的交易——信息模型1 p2 K, \$ I* ~: S( Y& H3 y3 v- ?
度量信息不对称性
) W4 M+ F' o! i/ K 信息交易模型
5 E$ p* G* _0 {$ o. {# F/ b 结论
& R6 q! G2 s, G) q1 W ~第12章 事件套利$ j% Q" _* {+ @4 G6 {& i
开发事件套利交易策略4 ?( _! _. m' |- @. d$ q/ m
什么构成了一次事件
, S! c7 g ~8 w! u3 S) C- M 预测方法' c- ^4 u" D0 T( G% n
可用于交易的新闻7 i" f/ o& N1 [+ R( E' H' _
宏观经济新闻. s, G. V' Q* W
事件套利的应用
/ [5 c% d+ p* F- Y' I 结论
0 A3 k1 }% e+ {# d& y- k# G. ]第13章 高频统计套利
( B% z" ~8 b" m7 s 数学基础
$ }4 B V( U) [ 统计套利的实际应用% q$ s% e4 f: F0 q
结论4 ]: m6 c. u- H! O' m
第14章 创建和管理高频策略投资组合1 a- K5 G- K$ I
投资组合优化的解析基础, z# X$ g/ K' ]
有效的投资组合管理实践4 f2 G) x1 H$ w. H/ m
结论
+ f# C- s( q/ Z4 g0 \第15章 交易模型的回顾测试
8 m/ J W2 z2 r9 x5 P/ w 评估点位预测' U$ | k5 D9 I+ N7 [
评估方向预测) W% a& h4 j% I! g
结论: Y5 z2 g- N4 m% a# g. ?
第16章 实施高频交易系统
( U& P9 B- V- F: A7 ` 模型开发的生命周期/ s6 {$ T& R8 v8 l' B
系统实施
' A1 W: ]$ C8 @" D! f. A 测试交易系统
' F, ~) G8 z" I2 t& P0 B/ N 结论
3 C2 t( J0 r- B, N% B: \) A3 m第17章 风险管理
. {. `+ Z$ ^) W1 y, Z: _7 @ c b* D8 | 确定风险管理目标
" j: p; y# v7 d1 n2 x 风险度量
; ^0 L; |) H/ ` 风险管理
, P0 G+ C& d% K% i# D( B- i 结论$ I$ X: p5 Y' j2 a
第18章 高频交易的执行和监控5 j# b! I8 Y0 }' S* i" t
执行高频交易系统$ w' j+ Y/ p( I9 x( Z' K
高频交易执行的监控
; z+ k8 O. c( A# \1 b; D 结论
* ]7 u# w: a5 E+ X: {4 L第19章 交易后的盈利分析
9 K" B# i& \# M; o' G 交易后成本分析
/ _% R" U2 Y8 b9 Z 交易后表现分析3 I4 t7 s3 A8 q0 Q" |
结论' e- }# l* {6 A0 i/ @% u. @
参考文献$ f8 i! g0 L" @' V4 l
( h7 `8 k0 N8 V1 b
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