所谓均值回归交易就是,假设随着时间推移,包括股票、商品、外汇等所有资产的价格将恢复到均价。也就是说市场价格,有升必有降、有降必有升。' x6 o4 A, w n6 `# ?7 h
6 M) i& f W$ m4 O) @# y2 _
其实逆转交易、回调交易、超买超卖交易策略的原理都是均值回归。我们常常在用的是价格在移动平均线附近延伸,布林带通道的突破回归,以及价格对支撑和阻力位的测试都属于均值回归的范畴!" \1 T6 A x5 I, d5 Y% E! L0 O2 U
1 g' Y. j' y5 Q+ `5 c/ `均值回归交易策略应用. c. Q1 [. V* f' e7 I6 H$ Q: r
( S3 Y0 @/ N, U' R8 }) m' C
知道了均值回归的原理,那么应用起来就简单了。2 ^) Y& {1 h6 l
K7 f( ~2 O( I6 T6 L当价格偏离平均价格后是入场信号,利用超买超卖指标衡量出超买超卖读数,并设置为退出信号。或者反过来,超买超卖价格为进场信号,以均值位置为获利目标。 1 ~2 Y* U# I) z # a, E- f3 v7 W3 W& A, {我们常用以下工具:7 ~9 o! E& L3 O9 w; `1 u c1 P
+ ]: O9 ?. c; ?. A) X利用云图指标,发现价格偏差。& I- }1 W3 M% F; h4 E
1 c. B) A" `4 l' v2 K. ]+ {2 m根据回测经验,一般在3个交易日内要完成所有头寸套现,XM账户xmfore.com仓位保持的时间越长,交易成功的机会越小。这种交易方式存在的风险是,市场价格常常在前一日低点或高点产生虚假突破,导致亏损。所以止损上可以设置为时间止损,如果前一日出现头寸亏损,则平仓交易。 , T3 D* o# G9 G) o0 R * n' n- N$ ~, |: z0 y/ o均值回归是一种高盈利率,并且比较简单的交易策略,适用于震荡趋势。如果你想增加自己的交易机会,可以多研究研究。 6 J4 N7 S% T. ?7 R 6 H' u9 Z7 K. _/ p. x