原油差价套利-EA胜率高稳定性强，根据走势准确开立套利...

显示全部楼层 · *成易成* 显示全部楼层 *发表于 2020-12-24 09:54:53* |阅读模式

本帖最后由成易成于 2020-12-24 10:17 编辑

套利交易一直都是大型国内机构，和海外对冲基金的首选，这种交易方式稳定性高，只要找准相关性货币的关系，能够简单直接的找到获利的方法，而且这个方法几乎不受行情结构影响，只受相关性货币的影响。英原油和美原油的价差一般是在2-9美元之间，因此选择在6美元的价差套利对于初级套利的客户非常适用。
对于高级的价差套利者而言，他们有数据和分析方法，可以直接分析出其中出现滞后行情或者涨跌幅度更小的品种，进而根据走势准确开立套利仓位，使得套利更易实现。

1、何为价差套利：

区别于传统趋势和震荡交易，套利交易稳定性高，受行情波动小。
首先英美原油两个品种的含硫量（也就是品质）不一样，其次，两个品种主要的供给和需求方不一样，因此导致两者之间有价格差。
通过6年的价差变化、波动因素，可以捕捉较为短期的套利机会。
价差套利是指利用两个高度关联的品种在同一走势之下，其中一个品种出现走势滞后，或者涨跌幅度更小，而获取价格差异产生的收益。

2、英国原油VS美国原油：

英美原油主要是指布伦特原油（以下简称英原油）和美原油。
英原油产自北大西洋北海布伦特地区，海上开采，难度大，成本高。伦敦洲际交易所和纽约商品交易所有它的期货交易。
美原油是以中东轻质原油为主，开采难度小，成本低，在美国纽约商品交易所上市交易的原油期货。
由于产地不同，交易所不同，定价方式不同，因此英原油和美原油之间存在一定的价差，而英原油价格也一直高于美原油，但两油在走势上又有很大的相关性。

那么我们两油的价格叠加在一张图表中：

3、在差价之间进行套利交易：

通过对多年数据统计，两油的差价在1.20-13.2之间，我们可以在差价之间进行网格模式的套利交易。
当价格差拉大时，做空强势品种（高价），做多弱势品种（低价），等待波动差回归之后，形成一个浮盈A，另一个浮亏B
当A+B（负数）> = C 时，同时平仓，即完成一次套利交易，反之亦然。
4、套利思路
基于上述思路，我们设计了英美原油品种间的套利策略：

高抛低吸，高价差入市，低价差退市
一般价差超过8.0属于高价差，价差低于5.0属于低价差，可以考虑入市
高价差：美原油多单为主，英原油空单为主
低价差：美原油空单为主，英原油多单为主
价差的边界性
根据我们检测结果表明，价差不是无限扩大，或者无限缩小的，有其特定的边界性。
自2017年起，两者价差最高拉到了13.2，最小价差为1.20

5、价差偏移的加仓处理方式：

我们入场时，市场以有利我们的方向移动，我们即可获利出场。
但是行情有时会继续偏离，这个时候依据价差的边界性，我们可以通过加仓的方式来拉低平均成本。
可以考虑每偏移0.5的来加仓，加仓一层。通过修改参数的方式，我们来控制总的加仓方式，使其不会无限加仓。

6、关于套利的风控：

说明，不管什么交易策略，都是博的概率，这种更是纯概率，概率事件就不可能百分百保证，我们只能说坚持做高概率的交易，即使偶尔失败，长期下去一定是盈利的，关键要有一套完成的高概率操作策略，并坚持做，比如你做80%的概率交易，那仍然会有20%的概率是亏损的，控制好风险很重要。
一、分散风险。如前面介绍的，把1手的仓位分成几次入场
二、选择较大概率的时机入场，比如做扩大套利，价差在平均价差以下一个标准差的位置最合适，此时的扩大的概率大概是84%
三、在交易面板设置好止盈止损金额，以及止盈止损的价差位置，注意，这里设置好后必须是EA开启自动交易的情况下，否则止盈止损不会执行
四、尽量做对冲利息差为正的方向，比如上面平台，做扩大套利，做多一手英油库存费为+32.5美金/每手每天，做空一手没有的库存费为-5.57美金/每手每天，

原油价差套利 (1).zip (473.86 KB, 下载次数: 9)

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