交易偏好 – 本周我们继续维持看好欧/美(EURUSD)和看弱镑/美(GBPUSD)的偏好。并认为德国工业产出和欧元区通胀数据将给予欧元一定支撑。镑/美(GBPUSD)在超升以后也如我们预期出现了回落,估值合理区间大概在1.3000附近。美元(DXY)方面,从美联储的表态来看通胀依然不及预期;上周ISM制造业PMI弱于预期,不过今日ISM非制造业PMI或许会给予美元一定支持。整体来看,我们认为本周12月非农数据恐难有太大表现,美元(DXY)依然为一个偏弱结构。除此以外,我们注意到CFTC资金流显示欧元的净空头依然处于极值,因此,我们维持欧元买入预期,投资者可参考MEX量化组合建立本周的欧元头寸。 & }0 z* p j' d+ M; [, C/ u e% J
商品市场方面,因美伊紧张局势升级,地缘局势和避险情绪急剧升温,WTI原油、黄金(XAUUSD)大涨。黄金(XAUUSD)是再度突破上周我们给大家设置的阻力区间1540-1555;就目前来看,周线指标背离,因此是有超升的嫌疑,但如果情绪面反应激烈可能还会冲高。WTI原油走势相对较稳,我们将目标调至62。后续需持续关注事态发展。. P; Q* N0 _) a$ U# Y8 f
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MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考。组合净值上周上涨0.3%,本周组合及截至北京时间01月07日8:40盈亏如下,利差(库存费)为正向。 9 K- ^" b# \2 J- A) k& `) H
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1 o: C- G) J" X% e4 E 摘要 7 I3 w- U r# I5 `
CFTC资金流数据显示,欧元净空头仍处极值,日元净空头已经开始收敛,我们认为将有资金流入,并支持回涨。另外,英镑及瑞郎净多头也达极值。0 [2 i' K# [7 w3 b; D' U, a4 j