《高频交易》金融书籍下载。《高频交易》第1版出版以来，高频交易技术引发了无数的争论与关注。更多的学者与专业人士加入到量化投资的军备竞赛中，更多复杂的模型与分析方法也因此应运而生。
/ c/ I6 [- F" H E2 e7 F高频交易也因此在不断进化，高频交易程序变得更为智能、复杂。做市商是高频交易应用的主要战场之一，而这一市场传统上长期是由人来完成的。在第2版中，本书增加了做市商市场策略。另外本版还强化了对于高频交易风险管理模型与框架的讨论，这对于量化交易者获得稳定而持续的收益来说，至关重要。! Z3 c* ~, {# h+ z9 I% O; N
艾琳·奥尔德里奇，ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司，该网站向机构及散户提供*新高频交易研究成果。5 ?1 I* R8 [0 @
在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿大帝国商业银行；她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位，以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。6 P' t9 C) E/ |' f0 L( b) N5 `
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《高频交易》金融书籍下载
) \8 r" F. D& \" B3 S8 k# i《高频交易》金融书籍下载
9 k- F j, B8 I$ S' @9 h8 j8 Z目录
5 Z0 v8 h2 F/ ~2 y# D U0 Z' h6 }推荐序
: A4 t: d, c$ h第1章 简介
0 }& T9 O5 |& V9 D# X3 g第2章 高频交易的发展' r3 _8 }2 s$ t# x0 ~! t9 ]4 _9 [
金融市场与技术革新
. r3 p$ H8 M( ~; j6 c4 t+ o- `$ A 交易方法的演变
! U P; ~7 V: ~第3章 高频交易综览
( P* n' N2 I% p- N C7 o* u 和传统交易的比较0 `8 k$ g: a2 N# b
市场参与者% t9 W7 q3 G5 F& _3 R% ^
运作模型" N/ J( e! K {, \% w$ Q: ~- i/ k
经济效益
; m/ B8 Q- O9 m, f0 m! f6 W 高频交易系统的资金
2 g9 f+ `! A. }& g1 A( P4 h 结论. t% V. k- l, g" E
第4章 适合高频交易的金融市场
) Z7 w8 _% R* C7 W 金融市场及其对高频交易的适用性# S4 p& b4 |9 A9 C5 [
结论
+ o% y6 `2 l v4 J第5章 高频交易策略表现评估$ ^# G7 N- w& a7 W
收益的基本特征
8 t: m1 M# y6 ] 有可比性的比率
) g, W, p7 O( Y1 Y; x 绩效归因
! J3 W' E) B3 z+ h4 a$ H2 X6 m 策略评估中的其他考虑因素
8 m1 u4 a: G' C, z' ~ 结论0 u9 h1 j. f+ k4 S9 ^. b" {% e
第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用* L$ v9 W1 I* }6 X4 j
指令类型
- m* P3 A) ?) V+ O7 ]- X- r, W 指令分布
( D3 D( k4 C) \6 h6 `& r0 h2 A 结论
% c F2 O! R" k' Q# `" [第7章 不同频率下的市场无效和获利机会
/ s4 N- K6 D0 K. S3 s; S: P 高频下的价格波动的可预测性
# r3 S: G% }7 N4 p6 w. p1 e/ G7 ~ 结论% p! \5 l4 E- W" W0 |$ \
第8章 寻找高频交易机会
% n' ] A5 C# j0 T& |+ k/ B8 \ 收益率的统计特征
- U+ {* _1 o- m2 L 线性计量经济学模型
2 y; M$ T6 ~( P/ c0 k3 e 协整
/ s* H$ L" [ Z& P4 K/ }0 Y& j 波动率建模
/ r# a5 {& C' n6 a$ S5 P 非线性模型
0 x$ Y1 @6 M# g7 c; I 结论+ ]3 S5 S7 j3 l o
第9章 处理分笔数据
) H* E' ~& Q4 w. v6 n/ U 分笔数据的属性
. G- @+ v8 t* _% o& G 分笔数据的数量和质量! J/ z3 z% Y0 k6 g0 ~6 N% _
买卖价差7 v* D8 y+ F& R: f, z) e
买卖价格反弹
7 c6 P$ t& d% {1 R* l; \ 对分笔数据的到达进行建模
- M0 v$ C' c# A! M 用传统计量经济学方法处理分笔数据
( i! D* @. \% x7 d6 z: y' \. W 结论4 p9 L t" q8 [5 h
第10章 市场微观结构下的交易——存货模型2 L0 ]" H* ]. _& N" m
存货交易策略概述/ d4 v+ a+ b! `! G9 [+ t7 m
指令、交易者和流动性
' } V' A3 i6 i 有利可图的做市7 j7 B0 D8 P( z J; [" v
有方向的流动性供应/ e+ _- R" D1 i- a. E0 O
结论- Q9 K4 w+ d) x. z& M. Y) \8 J/ Z
第11章 市场微观结构下的交易——信息模型3 H" ]4 w3 g3 I. q
度量信息不对称性
7 o' _/ g% w e' b6 T- p" P5 ^ 信息交易模型
/ g# N& c) |: \$ i9 F- G. d4 I( r( W 结论$ N$ q4 }% I: z, Y" I- P( I& n
第12章 事件套利/ B6 W* _5 T1 Y
开发事件套利交易策略# c8 W z6 |! {
什么构成了一次事件8 |, Z2 C% Y/ M/ D2 E) v
预测方法
1 _1 ^4 D! Z3 A0 c/ } 可用于交易的新闻5 I4 g' c9 b7 q8 a
宏观经济新闻( d' w7 y9 M2 a3 h$ O* s
事件套利的应用
3 A" g+ g6 _6 q- [; b/ Q. ^ 结论
8 w/ y( {& k5 M0 p( b( o, }第13章 高频统计套利
$ ~/ E' K. ~* y% i 数学基础
( V% m' @( k3 {6 E( X C 统计套利的实际应用9 ~; Q5 v) U" {" ~+ u) q
结论
4 R+ k& L$ Y D# L% B$ u! R0 B9 c `第14章 创建和管理高频策略投资组合) v* ?, v) g2 c- w' `1 C
投资组合优化的解析基础
* U: f. _4 ^/ i0 N; I 有效的投资组合管理实践" A; `1 J5 q0 w
结论2 h& z# Y; ?* k9 ^
第15章 交易模型的回顾测试
, \: i/ m6 }5 Z) R1 ~+ H: | 评估点位预测$ Q. s2 r) f. ]0 L x9 g
评估方向预测" U4 U# W+ Q6 n- `3 \" z
结论
5 ^. L2 t- g3 {* N3 W' c) C第16章 实施高频交易系统5 A3 O( T" a# m* N) f
模型开发的生命周期
% z, G3 L9 S3 I/ r' H5 n 系统实施. F/ Q% H7 [# T$ w
测试交易系统& @3 c1 ~1 x/ O9 h
结论6 k0 P- {0 x% U
第17章 风险管理) ~5 h8 ^* Y4 R
确定风险管理目标
/ J& L+ F! v+ j, g 风险度量
- }& S9 U* P, d6 B& p* ^ 风险管理
3 j( k3 J6 b% n- X: }! g0 T5 Y 结论
7 B: n! h2 [# t6 l: t8 ]& |第18章 高频交易的执行和监控0 K' {+ i8 E0 o. K$ F- b
执行高频交易系统
i* F5 _7 ?9 Y n3 t 高频交易执行的监控+ o$ E8 _8 `1 C& ], a H" T
结论
. s$ @0 S' c J" U- D/ p第19章 交易后的盈利分析' _; u9 d7 R" @9 W
交易后成本分析* r2 h# N7 A! @& _; [+ ^
交易后表现分析1 i; E7 `. ]( l! J2 T
结论
: m. U/ J7 V6 p& ?3 [4 Y$ H参考文献4 f/ a9 f- Y( o1 b, W3 |4 u) q
8 x! x# E* l; U
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