《高频交易》金融书籍下载。《高频交易》第1版出版以来，高频交易技术引发了无数的争论与关注。更多的学者与专业人士加入到量化投资的军备竞赛中，更多复杂的模型与分析方法也因此应运而生。
4 I& J3 |# H$ G- G: G高频交易也因此在不断进化，高频交易程序变得更为智能、复杂。做市商是高频交易应用的主要战场之一，而这一市场传统上长期是由人来完成的。在第2版中，本书增加了做市商市场策略。另外本版还强化了对于高频交易风险管理模型与框架的讨论，这对于量化交易者获得稳定而持续的收益来说，至关重要。
+ j9 ?# A' y) a艾琳·奥尔德里奇，ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司，该网站向机构及散户提供*新高频交易研究成果。2 f0 h* [9 s Y/ |2 G
在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿大帝国商业银行；她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位，以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。
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《高频交易》金融书籍下载
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《高频交易》金融书籍下载
9 d! ~( X4 M p9 \4 Z g目录. w/ Y( j! ~' e1 y
推荐序& q: ?2 a0 K& l7 L' h
第1章 简介8 J- \, e+ K9 u) {% R* s; w* B, w
第2章 高频交易的发展
* u7 }! P$ [! X& \5 Z0 `0 `" I 金融市场与技术革新; ?8 w z6 a/ [# Z
交易方法的演变% D" _0 [4 p/ X& M# n7 q% q
第3章 高频交易综览
& d6 ?+ q1 b0 v 和传统交易的比较6 _5 B0 Q8 i% Z8 p/ q4 H3 n
市场参与者8 }: R Z+ }+ ^/ n2 E1 M
运作模型
* C" f& E) b/ b5 A4 p# P ` 经济效益
# U3 T. @# l; A: e) z 高频交易系统的资金
. ]& S: T t9 w8 j6 u- z 结论) X2 A2 u) C8 B
第4章 适合高频交易的金融市场3 H% {; H- K) S u% J. i0 J- I
金融市场及其对高频交易的适用性3 m. r; n0 L$ l7 o/ F0 w/ \
结论7 K/ H* c& n6 k" g
第5章 高频交易策略表现评估
4 h' U# D: ?( y1 t2 C6 [ 收益的基本特征
6 J2 N& r* o( Q/ J& |3 x# V 有可比性的比率
8 r Y- L$ l" m( ] 绩效归因1 @& e1 O0 J# t$ ^
策略评估中的其他考虑因素% e( N S: n: l& M7 ~7 h& ]
结论
. @& q+ l4 ^' c' s第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用
7 ^) t0 N% k+ v9 ~! z 指令类型3 w& a( y5 Z" D
指令分布6 m+ M' S% y- w+ _
结论
/ M' ~/ }5 E! F K `5 l' X第7章 不同频率下的市场无效和获利机会
7 V+ q: i s$ N( X, \ 高频下的价格波动的可预测性
9 R& ? b: H7 m% L6 Z2 g7 S' X& s 结论
4 d% f; `3 d9 m3 z6 [/ L0 C7 T, c第8章 寻找高频交易机会( B8 N+ E0 {- u, Y: p A
收益率的统计特征
4 p2 A( t2 \+ u% a 线性计量经济学模型
- \+ ?' q/ B4 K5 w% V$ b 协整
* ]. b9 M6 x$ B+ L5 E3 V 波动率建模
j9 b7 F5 E1 |: a) C! P 非线性模型# K1 `( c } {4 l9 E
结论! e: D! n6 n. i; ]: y
第9章 处理分笔数据. i" d3 O; C, L' n! W5 J) u
分笔数据的属性! o1 @ b$ O3 _4 N' g
分笔数据的数量和质量
/ t/ a8 u, W. x% L1 k2 F 买卖价差
& S3 l8 a; K% Q% \ 买卖价格反弹2 a9 O* S) b7 ?
对分笔数据的到达进行建模4 P0 n0 P K( z# n6 P5 q& _' c
用传统计量经济学方法处理分笔数据
9 h1 t- e6 @% p1 i2 r0 G 结论7 j- ]! o1 `6 v" ~& m9 Z4 d6 S
第10章 市场微观结构下的交易——存货模型
+ U0 k2 ~) Z. M3 c- u+ ?: ?: }2 P2 t 存货交易策略概述2 `7 S/ U1 R. ]9 L5 T2 c
指令、交易者和流动性
3 S8 v' c2 D+ c2 J/ W& ` 有利可图的做市
7 R. c) g8 k/ V8 a7 T! k2 r 有方向的流动性供应$ s" \% e6 C0 z* h3 ]
结论( S+ J4 O9 ^; M
第11章 市场微观结构下的交易——信息模型& [5 C q+ N7 o/ c' S
度量信息不对称性
, T1 [- u W$ x 信息交易模型
$ a/ K1 d6 d9 I; W4 Z" @! E) ~ 结论9 |" ? h4 S% Q. W5 Q1 s1 J
第12章 事件套利
8 U+ P0 r2 h7 C 开发事件套利交易策略
. H& L9 Q" h$ R& I8 i; H 什么构成了一次事件
* n3 |, B: ^3 t, y$ a8 ]% n 预测方法9 _: Z& L& @: F$ T6 `0 |
可用于交易的新闻
* E6 K" u. }& g) f: |$ I 宏观经济新闻; T5 z0 y: _& M# e+ D+ s
事件套利的应用) Z, a% M5 e- Q) {1 ^4 ?
结论% _, i) k( w4 F5 X1 c' @! s+ [
第13章 高频统计套利& M& j3 o8 I, s0 `# }! m: E
数学基础
) l; n+ `# s) F7 Z/ T8 D" g 统计套利的实际应用
* Y# b& Q. G* R# c! O 结论1 K1 o6 y% t5 j& p/ p# X
第14章 创建和管理高频策略投资组合
/ y9 b$ j# K$ n0 ?' X1 l: m 投资组合优化的解析基础
1 Z9 D8 s/ w( r- A7 v$ O$ D 有效的投资组合管理实践$ ^: }& T, @+ L6 I" X4 e6 H# ?
结论8 r4 _) u F7 Y# P3 g
第15章 交易模型的回顾测试
- } u8 m- k" m7 Q0 G! O+ O 评估点位预测6 b% M( R# u1 W3 h! a
评估方向预测
" {$ e* s8 w, M" c4 W8 ]( W5 H 结论
5 P$ } \4 L& l' D' j& R, V; [第16章 实施高频交易系统
/ ?$ U& A p) w" F1 i3 D! ~* a) G 模型开发的生命周期8 c' c+ h0 P# Z6 p
系统实施: S* W3 L! l8 p9 _* i: N9 W( r
测试交易系统
3 [$ w+ M6 k0 P8 j7 U5 H* T 结论
! u* l5 R: [. `" c ~ X第17章 风险管理
: Q) Q3 u9 {2 O- H/ h2 i# k 确定风险管理目标
4 K0 ~ t% x1 f/ w9 @ 风险度量
7 e+ J, q8 f m 风险管理, S$ @% @* s5 \- K2 A |
结论1 v; e2 Q4 X! e* r
第18章 高频交易的执行和监控
" H! R, J' r9 o8 R% @6 ` 执行高频交易系统( a! e e e9 w% r* D* H
高频交易执行的监控
$ J; B# B0 j( R6 {. |6 w1 ` 结论+ X) S# ~0 a7 N8 Q+ @8 U3 G8 W" D& G
第19章 交易后的盈利分析6 {' L( v" n6 I- s' F! W4 }& Z
交易后成本分析
n: M8 N9 {: t+ t8 x; _8 k 交易后表现分析
2 V: c6 G) y" W# N, H( ?! o w结论
) D) E- K" R" t0 Z* g; L参考文献
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