角对冲套利---对冲套利最安全的方式之一，三角对冲我们来来回回研究快两年了，一直在都在改进中，经过了一年的修改，原版在新版的基础上盈利能力提升了，风险也会相应减少。1 R( I$ u+ m, v7 O M
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6 P1 t1 _! N! ]3 T三角对冲赢利原理:简单理解就是两个直盘货币和一个交叉盘货币之间的相互对冲。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上如果我们拥有很低延迟的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差，那么我们有机会实现无风险套利。6 J$ [% f, T% w" b
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先举一个简单的例子：
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~4 j. w3 x# `2 C为了方便理解，我们在这里不考虑买卖的价差和报价无法成交的情况。如果我们可以获得如下三个报价，我们有无风险套利的机会吗？/ K7 \& h! t7 }8 ]; ?
答案是有的。以下是我们的套利步骤：2 \6 K; E) [+ P# r1 P
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1.Yens 118/$
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2.$1.81/pound
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! K- o3 P- Q* J0 ?* M: a9 A3 F3.Yens 204/pound(这里Yens是日元，$代表美元，pound代表英镑)% b. G# H+ K3 Q8 b
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% n( v0 [6 }) X( D1 S以下是套利步骤：
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1.先观察JPY/GBP实际交叉汇率：Yens 204/pound
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2.计算JPY/GBP合成交叉汇率： = 1.81 * 118 = Yens 213.58/pound。2 z# b; }6 B$ Z& P
' f( J5 E: F# F5 N
! s7 a9 M: O( N; C5 e3.假设我们有204日元，我们做以下三步交易：将204日元转化成1英镑,然后将1英镑转化成1.81美元，再将1.81美元转化成213.38日圆) k, b9 n2 j: G) u
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4.我们获得了213.38 - 204 = 9.38日元的无风险收益。2 ]7 L6 w+ Z! }* o0 _
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+ B7 A. V/ `% d+ v. Z. w' S
注意：在这里我们要明白一个核心的概念：合成交叉汇率(Synthetic cross rate)和其价格的偏离，由于大部分的外汇对是基于美元的（比如GBPUSD,EURUSD)，我们把不是美元为基础货币的外汇对称为交叉汇率（比如英镑对欧元，GBPEUR)。然而，基于对低流动性和市场冲击的考虑，很多机构投资者无法直接大量购买交叉外汇对，他们会使用一种合成的方法：GBP/EUR = GBP/USD * USD/EUR。
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. x) x- ]8 V1 X; D) @. N0 [由于GBP/USD 和USD/EUR有着很大的流通性，因此他们很容易的通过这个合成公式获得了对GBP/EUR的配置。由于外汇市场的高流通性，市场在大部分时间是有效的，因此合成价格应该等于市场价格。然而，市场有时会处于短暂的失衡，使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时，我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润。' d9 v1 ]( F* K! l' t, V+ I$ p
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三角对冲建议货币对：) U& c# ~* w$ q, g: h
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EURUSD、GBPUSD、EURGBP;AUDUSD、NZDUSD、AUDNZD( m1 h- m$ u5 X) F2 A1 c: i
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USDJPY、GBPUSD、GBPJPY；USDJPY、EURUSD、EURJPY；
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USDCHF、GBPUSD、GBPCHF；AUDUSD、GBPUSD、GBPAUD；
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2 c5 A' V$ @( O; t; D3 W1 LNZDUSD、GBPUSD、GBPNZD；AUDUSD、EURUSD、EURAUD；; e% g( Z" U y- E
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NZDUSD、EURUSD、EURNZD；USDCAD、GBPUSD、GBPCAD；) L+ |: K+ D% O
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1 c; H* j5 o1 T6 b2 F* d建议加载周期：1小时
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三角对冲策略的优点：
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1、多币种对冲分散策略，风险分散；0 T# N0 l) S( f' {0 J
( T6 {1 D9 Q9 t5 F3 B; ^6 b3 n4 I! Q! ?; x- S
2、资金回撤低，盈利稳定；
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3、行情不相关， 不用担心行情涨跌、震荡或单边。
, B2 J d z) P% T! w参数截图：2 |& d8 t4 F1 B/ u, F9 M( E6 i: u
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三币对冲（更新版）.zip
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