《高频交易》金融书籍下载
《高频交易》金融书籍下载。《高频交易》第1版出版以来，高频交易技术引发了无数的争论与关注。更多的学者与专业人士加入到量化投资的军备竞赛中，更多复杂的模型与分析方法也因此应运而生。高频交易也因此在不断进化，高频交易程序变得更为智能、复杂。做市商是高频交易应用的主要战场之一，而这一市场传统上长期是由人来完成的。在第2版中，本书增加了做市商市场策略。另外本版还强化了对于高频交易风险管理模型与框架的讨论，这对于量化交易者获得稳定而持续的收益来说，至关重要。
艾琳·奥尔德里奇，ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司，该网站向机构及散户提供*新高频交易研究成果。
在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿大帝国商业银行；她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位，以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。
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目录
推荐序
第1章 简介
第2章 高频交易的发展
金融市场与技术革新
交易方法的演变
第3章 高频交易综览
和传统交易的比较
市场参与者
运作模型
经济效益
高频交易系统的资金
结论
第4章 适合高频交易的金融市场
金融市场及其对高频交易的适用性
结论
第5章 高频交易策略表现评估
收益的基本特征
有可比性的比率
绩效归因
策略评估中的其他考虑因素
结论
第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用
指令类型
指令分布
结论
第7章 不同频率下的市场无效和获利机会
高频下的价格波动的可预测性
结论
第8章 寻找高频交易机会
收益率的统计特征
线性计量经济学模型
协整
波动率建模
非线性模型
结论
第9章 处理分笔数据
分笔数据的属性
分笔数据的数量和质量
买卖价差
买卖价格反弹
对分笔数据的到达进行建模
用传统计量经济学方法处理分笔数据
结论
第10章 市场微观结构下的交易——存货模型
存货交易策略概述
指令、交易者和流动性
有利可图的做市
有方向的流动性供应
结论
第11章 市场微观结构下的交易——信息模型
度量信息不对称性
信息交易模型
结论
第12章 事件套利
开发事件套利交易策略
什么构成了一次事件
预测方法
可用于交易的新闻
宏观经济新闻
事件套利的应用
结论
第13章 高频统计套利
数学基础
统计套利的实际应用
结论
第14章 创建和管理高频策略投资组合
投资组合优化的解析基础
有效的投资组合管理实践
结论
第15章 交易模型的回顾测试
评估点位预测
评估方向预测
结论
第16章 实施高频交易系统
模型开发的生命周期
系统实施
测试交易系统
结论
第17章 风险管理
确定风险管理目标
风险度量
风险管理
结论
第18章 高频交易的执行和监控
执行高频交易系统
高频交易执行的监控
结论
第19章 交易后的盈利分析
交易后成本分析
交易后表现分析
结论
参考文献
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