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《外汇交易及资金管理》外汇书籍(第2版)下载
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外汇学院
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2018-5-24 11:23
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《外汇交易及资金管理》外汇书籍(第2版)下载
《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
- w+ m3 x/ ^1 I' m8 L
【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版
% X1 s# ^: X6 P9 P* ]8 C( N
【图书作者】 吴俊德 许强 全著
* B! ]. B, G, |" T4 a
【出 版 社】 中信出版社
) z. J- O; n9 ^1 u, |7 h. c# o* e
【ISBN书号】 9787301060964
2 j% h+ l# R3 j2 V
【出版日期】 2001-8-1
( C* U* P6 I+ d3 o
【图书版次】 2
& `! s4 x H% \. ~# z) i4 @0 H9 _
【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。
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+ ?( C3 Y) n, {" ` _7 ?
简介：
. P, G5 `! r, x: R `. U, Q% o2 y
本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。
# Y# z3 I% S% @5 Y3 M
( y% d& I, R; g6 n1 E6 e$ P0 F
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《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
; H* R- C7 f M9 }
目录
! r# N. ^! a" H" S( N
第一章国际金融市场概述
& U4 g/ Y7 ?6 z4 w" N2 v
第一节金融市场概述
4 N9 Y4 @0 H6 @
一.金融市场之分类
3 `9 k/ ~$ j* e& ~( E
二.市场概述
$ @% d4 W f# E+ V6 O
三.市场参与者
8 H M/ [* G- U" k7 j
第二节国际外汇市场之沿革
8 ?1 k$ O- B8 k/ r) Y' Y
一.金本位制度(1890-1914年)
9 _% c! e# m" C! L
二.两次世界大战之间的国际货币制度
, C! B! c/ \/ K2 Z2 U3 u0 }
(1914-1939年)
% A7 w, D1 C3 m2 i1 K( g' X7 L6 I
三.二次大战后的国际货币体制
/ f9 I5 r, Y2 C& C/ a
四.布来登森林协定制度之崩溃
: _" H/ H+ [7 y! }8 V
五.浮动汇率时代
& h0 C% [# D1 _. J; h* k
第二章利率与汇率
0 H% N& {+ A. }- D! U1 n; W
第一节货币市场的利率
7 G$ b+ y: h9 K4 D
一.名目利率与有效利率
3 z Z. F% I, y6 Z
二.货币部位
# k; G: o9 G! \; q: P: A
三.货币市场利率的BidRate及OffceRate
" \ k7 a |: ]: P- u& Z
第二节外汇市场的汇率
, x6 I; j, w8 S2 b) k, Y- C
一.定义
) `2 w5 }4 m$ s8 m2 v3 x" }
二.外汇汇率的表示方式
, d" k5 n' k/ m* @0 n. s! F% q
三.汇率涨跌的意义
% A( u( N- A2 v8 a) ~# R `
四.外汇汇率的BidRate及OffceRate
- d \( I: R2 ?* {* P
五.交割日
, Z- m/ _( T- C& O7 ]7 } O
六.外汇交易的部位
5 x J4 o+ b, j7 c2 y o% p7 f
七.国际主要外汇市场的交易时间
$ D; o. e: {" P2 \5 ?
习题
7 [# ]* |; T; Q2 n5 C3 D6 ?9 w) z
第三章即期外汇交易
# t. @ j; M7 a8 z6 J% u( L
第一节定义
. T" u( k5 s' C" q" d
第二节被报价币的角色
3 T+ ]: G% _% x7 j' ?9 |
第三节汇率的双向报价
7 P( R) p$ x" ~! M( D
第四节报价的技巧
# E& {3 V; \. d/ C* {
第五节交叉汇率
4 g; S* p0 X4 _2 Y( M
第六节国际汇市的即期交易范例
' ~# ~6 f; V0 D; f7 R) ^" D, q
习题
5 j i3 x. L7 }/ H
第四章远期外汇交易
% g! W+ j# F, p5 s2 J n( u
第一节定义
5 T7 }! ~5 \0 S- e' y/ L* o" z
第二节远期外汇的价格计算
$ m% N( ]+ y7 w& I4 }& W
第三节远期外汇的双向报价
5 t, b" t5 J7 o4 \, ]
一.价格报价法(美元为被报价币)
& g9 N X1 ] M! t
二.数量报价法(美元为报价币)
+ {% |8 x9 s9 Y
第四节远期交叉汇率
1 h1 N8 o2 L0 l+ m8 D# |9 Y0 x
一.两种货币对第三种货币均为价格报价法
' h* s' ~7 x5 z8 }' D
(直接报价法)
) A, c' U, D2 S- S
二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格
* r% w$ A+ _% i" z8 l' j, x
(直接)报价法一为数量(间接)报价法
' M- v. w/ g, I* q1 x& J% ^' k0 i$ z
三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)
% k( y( g. o$ \. g* M5 E/ q/ O
报价法
- q9 S3 r) u+ a* z' P0 e/ O
第五节Cash及Tom的汇率计算,
4 [: k. ?" Q; y1 K7 c( G% ~
一.Tom的汇率计算
- m3 L- I+ ~0 z0 d6 d0 [
二.Cash的汇率计算
6 g7 q. `4 I, @
三.Cash及Tom的交叉汇率
8 a `' S" j; y0 p# u+ i, T
第六节任选交割日的远期汇率
/ j: w L# Y4 a8 o: @
第七节远期外汇交易的动机
7 J# W% ~: f( K9 ~# }1 t
一.进出口商的避险动机
; w: P2 s# j$ I2 G* [, d& G
二.跨国企业的避险动机
+ V/ l( E! K) f7 N) N- ^) w
第八节远期外汇交易范例
$ J& r9 a- H! r, W$ R
习题
, i) e. C* I1 ~2 \" i
第五章换汇交易
8 I- V; u5 |5 [. R0 Y# D3 U
第一节概论
" O' j* G1 l* \
一.定义
5 W% Y' ], ~* e. W/ X& u. n8 ?
二.换汇交易的种类
# v, t3 F4 l+ F N' c4 z
第二节报价方式
- h& \+ {: q/ @2 x3 O" x+ |
一.报价
7 y5 h+ m- u" j' v6 U d
二.升水及贴水的判断
; h7 q& d+ t q7 z3 t
第三节换汇汇率的计算
5 F: C, L2 p4 @# ^8 Z% K3 M
一.以利率差的观念为计算基础
% }; ?" _/ p8 c b
二.以利率平价理论为观念的计算基础
: t: }6 L! r* X- _
三.畸零天数的换汇汇率计算
* N' Z* A( l+ D6 m! i& n
第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”
& [5 \ F3 s1 d T2 V
一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position
9 b+ R+ q, j1 o; Q8 O- E
二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position
& n8 @# C& L$ W
第五节远期对远期的换汇交易
4 | { ^2 V! t
一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ
- H6 k2 t$ l; t0 g7 m! O3 B
二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ
4 I2 l: v4 j. t( l. [
第六节换汇交易的使用时机
& U+ _, X/ \: u; s
一.轧平货币的现金流量
0 h# w* f% T# _4 l3 r
二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之
8 |' D3 y3 D8 S. b. X
情况
" l ~1 s( `: r
第七节换汇交易的进阶运用
7 d- A# @7 h% v8 v( e
一.利率不变之下的获利操作
5 z, U4 a w1 z5 _5 B4 s+ a
二.预期利率变动下的获利操作
6 B1 \( a) b w2 X
第八节远期对远期的利率计算
. J. ^4 K9 r/ o, v. U0 V
第九节国际外汇市场的换汇交易范例
+ Q* Q2 _' S' D: k* v0 K. J, B0 ]
习题
- |5 G. z0 O" ]7 m- }& R
第六章资金管理与其工具
% x4 K# u2 O: S
第一节概论
4 M( G7 K2 s( L0 B# a# \" Y* h
一.货币的价格
0 U2 C) n6 L+ F/ a+ K
二.利率差异的因素
( Z. D8 a0 s* M% O
三.利率的种类
, x" |2 u1 q! N+ M) z) k- S' ]
四.收益率曲线
* C1 e/ \$ e( v
第二节利率的报价
: m: p2 c2 t1 R! @# E
一.利率的双向报价
2 S* ]' g, c. v( N: x- `
二.影响利率报价的因素
, t1 o5 F6 t( ]5 u2 Q
第三节资金调度的工具
# M0 C1 A; F% _' X1 n" K
一.国库券
' l2 ~8 G9 M5 y; D! S& p* m) q3 l
二.商业本票
! T! ]% s2 R+ m
三.银行承兑汇票
% Y8 U) C; z. D
四.可转让定期存单
4 e, O3 c3 @0 I& G
第四节债券市场
* M$ v2 e$ L Y
一.定义
W# r# M% @9 Q. A
二.债券的种类
p. u5 N0 f, y5 `# p7 b4 M& I
三.市场的架构
) I" P5 U1 K/ \! E3 B" _
四.价格的计算
! a2 Y2 [2 W" M
五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系
7 G2 x/ `3 f; c. }* H% o, J$ G
六.存续期间
$ x" z% B# e5 P5 E
七.附买回及附卖回
1 u2 \6 m2 x" u6 ]! J
八.投资公债的优点
8 E6 s- E; L2 y
九.投资债券的风险
, O; l |" _9 f$ [4 F7 G. c( T6 @
第五节资金管理的操作策略
' x! a8 m: N, d; }" }& `
一.期差操作
7 Z, s, e9 U6 C
二.套利操作
4 V$ v! S6 J) e* Z' q; I' I3 m
三.拟定操作策略的考虑因素
- d" H2 U# J4 U% R
第六节交易范例
# I# B0 H) U5 L% J/ U. x: A
习题
* l; E% J% Y- w8 k, j
第七章风险管理与控制
9 _5 c2 @( U. |3 @7 P6 v
第一节资金管理的风险
0 U% J* k& z. p" h) p# Z) M: j
一.价格变动的风险
* c3 z9 I) t) u1 \# d% N$ |' P# b
二.信用风险
( Z; Y6 Z6 W6 F( M+ e8 ?7 m
三.流动性风险
0 [8 J1 {7 {9 V- ]3 j. F
四.作业风险
; v/ L2 }* f4 e& i, c4 _
第二节利率风险与汇率风险的比较
+ k* V% P ]/ t( m# ~! r
一.价格变动风险的比较
5 D/ d# e L8 P( n! o0 r0 W
二.信用风险的比较
$ h" Z& G5 a$ |. S& v2 z
三.流动性风险的比较
- S3 J- I$ k; ^! i4 \% A% R
第三节价格波动的风险控制
% l* M" M3 i% W/ m+ i
一.汇率波动的风险控制
' k1 I% \9 J J
二.利率波动的风险控制
7 P; o W- [+ p) D3 [' P
第四节信用风险的控制
/ ]& B8 |2 r- `% i' L& C
一.资金管理的信用风险控制
/ Z( @' ^9 N# O7 i, B; M
二.外汇市场的信用风险控制
* V" w/ v& Z! m. [1 H# }
第五节流动隆风险的控制
4 v: H0 R* c/ D/ I+ F
第六节评估与控管
& r; ]. d5 b1 {+ U. K3 W0 _3 T
一.风险评估与控管的演进
! N9 k' Y, Q- c* ^, b* P
二.风险值理论
" Q2 H6 s) G. J# h& L% F
三.风险值的概念与计算
9 Y( i& d/ @( _, W
四.金融业的风险值运用原则与实务
/ P7 y! j7 p! ?, x
习题
6 p( M0 `9 M2 E+ a& C: @" |
第八章交易室作业的控制
$ K- ^$ q; J+ F4 W4 _8 K" k6 n* O+ w
第一节交易室设立的目的
. Z4 x/ U4 h7 V& k8 v6 p* ^
一.提高银行的获利能力
/ G2 ~1 H/ }$ E9 G! d; q1 T; v
二.掌握资讯服务客户
" a! [+ u. w* a/ R. a8 h
三.维持资金的流动性
9 r& J, q& Q# k. B0 R* f
第二节交易室的组织结构
& u9 h6 x( ?8 c2 F+ Q. l! g; N
一.银行间交易部
$ B' z0 C8 K( U. K
二.咨询服务部
& c6 g. `" H: i$ [5 I( B+ }0 r
三.经济分析部
: _5 S: F& `$ I5 s8 L! `1 T
四.交易室的内部协调运作
+ i! U! z$ U# e& {
第三节交易室的作业控制
& R% f5 [; @4 K" {: m5 ^8 z
一.交易单
! V& t; ?) r# r+ a; Z. N# T
二.交易部位登记簿
9 s+ i( {7 _' _, P; ^
三.现金流量登记簿
2 i4 Q' N0 _ \ e; ]% ~4 `$ e' n! V; L
四.交易对手额度登记簿
$ r! ^5 ]9 @& W0 B2 G5 O/ z7 V
第四节清算交割部门
. ~/ f: _2 T, F6 F
一.制作交易契约或确认函
' E- D1 D3 L7 G& H8 b
二.会计账务的处理
4 m7 n6 @1 R! W( F
三.对交易室的初步稽核
. S$ Z5 x% Z6 n( c3 z; S6 I: M% S
第五节交易室的稽核
' _, z7 k* Q9 z) I: n
一.营业时间内的稽核
5 g7 ]* E& U3 ?# p
二.每日营业时间终止时的稽核
9 p- A8 E b3 A0 o
三.每星期.每月及每季的作业检查
; F$ Y7 S+ ~/ o) _4 C& g
第九章外汇选择权
/ k: O" u9 U. T% G. `5 O
第一节选择权的起源及其发展
) T/ {* ? s6 U# V* F! v( \
第二节选择权的基本定义
) j, U% Y* y. d# L* C/ N
一.基本定义
; N2 k* f5 Q% X5 I& R1 D
二.被报价币的角色
1 k3 [% D" s5 D$ Y y1 E
第三节选择权的类型
) |! S) n( \% p1 r
一.依履约方式分类
8 d& S% Q) R4 p. ~+ d' z
二.依权利内容分类
9 g2 `9 M5 Z' g% |$ c' P; W7 p
三.依履约价格分类
% k; I8 Y* Q! T) {( R* P. q7 g
第四节与选择权有关的日期
4 v$ C7 s5 c) n9 q# d/ [) J) ?" I
一.定约日——ContractDate
( I0 d" S. {* g. X& `. v7 R) Y, o
二.权利金交付日——PremiumPayDate
8 U# u8 u1 Q4 _! p% O
三.到期日——ExpiryDate
* B+ c M* K0 R$ q$ X
四.交割日——DeliveryDate
3 B$ S r/ \0 v8 {9 ^6 l8 @. e
五.各日期间的关系
$ ~, K$ Y- _+ R- X
第五节选择权的权利金
1 l8 m7 ]* i8 H- G K
一.隐含价值
" x1 d8 {5 a! m1 h! n
二.时间价值
7 H5 S, |/ n: {/ H" b0 V% l) m
第六节选择权的基本交易策略
4 U2 z" U( S! B3 `$ R
一.买入买权
1 C8 H1 _. _6 a3 V9 ]& d3 P
二.卖出买权
+ U) D3 ^8 E7 \: p- h
三.买入卖权
) i7 z* y4 s' t f
四.卖出卖权
" v7 p- J& m9 J; ~5 B+ x- Z
第七节选择权的进阶交易策略
7 H3 {2 K- g0 K
一.买权看多价差
) |8 r( S7 c) H% a0 L
二.买权看空价差
; Z5 ~: H, K/ F: u% K2 P. o5 M q) q
三.卖权看空价差
) V m. J7 j8 X& S
四.卖权看多价差
) T& J+ ^) C/ R
五.买入跨式部位.下跨式部位
0 [" \: |! }! g
六.卖出跨式部位.上跨式部位
2 u- t* f- t" Q6 A- m2 P7 r! B
七.买入不同履约价格之跨式部位
7 C+ G" B- k# [
八.卖出不同履约价格之跨式部位
3 D% q# f) y8 [: v% ?
九.买入蝶式买权价差
5 v6 ~) g% C# e. H6 k
十.买入碟式卖权价差
9 T3 { x* _" n6 ~) v/ L( X
十一.卖出蝶式买权价差
2 U( r. e: U- B8 G6 h" U
十二.卖出碟式卖权价差
2 @1 z% \5 ~2 R2 q& Z6 q
第八节欧式外汇选择权的订价模式
W1 ^2 `5 W7 g5 r# T
一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel
% [# b Y) A% T5 Q3 ?
二.BSGKModel的三大基本假设
3 S! J3 F3 i! L4 Q7 F7 k
三.实质利率之修正
x' S, D# H8 Q9 _% A# b
第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析
( v1 C5 d2 q! y: D
一.Delta
! f! C1 [4 g# U2 f0 a
二.Gamma的定义
/ T: Q: \+ k6 N9 w1 p' o+ M7 }
三.Vega(Kappa)
+ @5 W& {- L4 B' F/ j" \
四.Theta
% N4 l+ e6 L4 K: ?, ]
五.Rho
% |' G; w. M) c8 {3 h- K0 J! `
第十章它种金融产品
: q' Q h9 W0 g& R
第一节期货
& h" t# u/ J/ N+ D- P
一.期货市场的发展
~( Q1 I" }9 Y7 o5 V
二.期货市场的组织结构
6 ~$ c2 I+ v. o u% o2 q0 _0 p* {
三.期货交易的目的
- }& R0 L1 y# ~. i ?& E
四.期货交易标的物的分类与特性
; f0 V8 Q0 x# z& ?4 d% D
五.外汇期货契约
. E& i% {. r$ P y, k c! {( v
六.利率期货
. p9 r9 Z& c2 w3 {# C
七.股票指数期货
; [2 G6 C/ r, `9 q
第二节远期利率协定
) w) q3 s- Z9 S8 U
一.定义
0 c' k- O. V, G# A4 O3 C# w1 y) N1 p
二.FRA之特性
$ {- A) |( ` A
三.FRA之合约内容
& p' N5 b3 I0 o9 I6 c
四.FRA之价格计算
5 I; o( W, L% K
五.范例说明
' ~( j; D9 i3 K2 W
六.FRA与利率期货之比较
0 D0 a1 |/ v7 c: C* _0 Q
第三节利率交换
) d8 L# O. X S4 p5 Y
一.利率交换概论
( S4 k% b4 q9 i' g7 L X$ r
二.利率交换之基本运用
* b4 o2 a, v0 R3 \
三.IRS之特性与其交易架构
& ]' j8 D+ ~/ ], H" Z+ g# T+ J# }+ E
习题
& Y; h4 W+ Y4 v
各国家或地区所使用之货币与其代号
Z1 }- \, G+ @( q; [
金融业相关之网址
2 s% s, @2 m2 S% ~* z/ g
金融小辞典
8 t+ z8 R$ t! q- d" r9 a3 ^/ j% R
参考文献
& Y, ?0 T# H$ q
' W2 c& z; u! q$ ^2 }! n& K
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《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
" V2 n6 i' e% u7 q& u0 l0 H
$ n f. E3 x7 {' m2 H5 C
) {* U2 h B7 N3 x+ }3 y2 I
作者:
德旺
时间:
2018-5-27 17:27
好６６６６６６６６６６６６６６６６６
作者:
爱上外汇
时间:
2018-9-16 23:42
简介：
: ]) ]; L$ p1 D& w$ W
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5 t( @2 U7 k/ R$ f! {/ v4 A5 }
1 i1 E' |- y# j n. C3 Q
《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
作者:
心如风动
时间:
2019-12-9 13:55
11111111111111
作者:
青山
时间:
2020-2-15 16:50
学习学习学习
作者:
小牛牛
时间:
2020-3-15 10:58
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
作者:
里斯本
时间:
2020-8-27 12:19
学习一下，谢谢了
作者:
文思雨
时间:
2020-10-4 10:32
谢谢很需要这本书十分感谢
作者:
肖先生
时间:
2020-10-25 18:02
谢谢分享！！！
作者:
StevenYen
时间:
2021-9-25 20:42
感謝分享
作者:
雄哥说汇
时间:
2024-2-6 15:31
11111111111111
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