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标题: 从量化的角度做外汇交易 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-4-14 16:41
标题: 从量化的角度做外汇交易
从量化的角度做外汇交易. 上数次阐述过八单开仓法。看到有朋友在后台留言说，; m; S) s2 x$ Y
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仓位控制住也不行！就不知道亏损的单子怎么处理？是锁单？还是抗单？ 三个货币对假设总共已经就开八单，其中一个单子亏损就加到三层，剩下两个货币对各两层都浮亏！接下是怎样去操作的？主要主导思想是什么？还加仓层数吗？
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这个问题问得非常好。在实战中经常会碰到这样的交易情况，这是我们交易的一部分，需要有解决办法。今天，借这个机会，我再重新完整阐述一遍，我在实战中使用很长时间的轻量级交易系统：八单开仓法。简单， 实用，有效。% Z" J2 `( l' Z
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八单开仓法的核心理念
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八单开仓法的核心理念，是一个仓位资金管理系统。它是依托对单品种和总仓位的资金管理，实现对风险的管控。
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熟悉我的朋友都知道，在外汇交易中我一直特别强调仓位管理。多年的交易经验也告诉我们，技术已经炉火纯青，然而影响我们稳定性盈利的，始终只有一个原因：仓位管理！3 S2 S. |2 J2 |* k* U
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同样的交易系统，一模一样的交易单子，仓位不一样，做单的效果就完全不一样。仓位决定了盘中回撤，盘中的回撤幅度影响了风险管理，干扰心理因素。这就是交易链条上的仓位和风险之间的推理逻辑。% u: ^1 Y% U6 q1 U" g: @1 C
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八单开仓法的交易系统构成9 \+ O# y  y5 o+ a( x* ~- K
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仓位资金管理方法：使用八单开仓管理法来进行仓位的管理。
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技术分析进出场点方面：使用六条技术指标构成的分析系统，来管理进场点、出场点和加仓、减仓位置。
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4 `( e0 u/ X9 [盘中最大回撤控制组成
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) I- M! l# A4 f8 r2 F6 ^盘中最大回撤控制点：按照一万美金的比例，如果要把盘中回撤严格控制在2.5%以内，使用八单开仓法，如何设置底仓、小马丁层数？) d3 \2 K2 |8 k: O
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根据大量的实盘交易经验，要把回撤控制在2.5%以内，底仓进场一般应该设置在0.03手以内，0.03手亦可。交易品种为直盘货币系，比如欧美，镑美，澳美，美日，不包括黄金和原油、指数。8 q) o" B8 U+ h1 n+ ]2 `7 a7 V0 d+ J
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八单开仓法的构成，以一万美金资金为例
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0 |# G5 ?/ R+ b8 Z8 ^/ f底仓：6 S9 K/ l0 V& C- N: S
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所有开仓均为固定仓位，即不翻倍加仓，不减倍加仓。一万美金，每次固定开0.03手欧美。  y, B# _/ G3 L# W0 D4 S

* F" q# L+ J, g最大仓位：
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4 Z0 I' D) Y. q持仓的总仓位，单边方向加在一起不超过八单0.03手。4 P; A5 B0 _/ ^& s

! R8 j- {5 @# m+ H/ j单品种仓位：
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在单一品种上，不超过四单0.03手。并且，需要注意的是，这四笔单子，是用来做盘中微型马丁解套使用，不是同时下四单仓位的。如何衡量四单的进场点？这需要结合我的六线定乾坤技术指标，来确立支撑阻力进场位。( h3 P( R0 q4 y5 Q

! {5 n: M' {5 r; D. E盘中回撤控制：; m! }) I3 E& {& K2 k' L4 B& Q4 T

8 i2 F0 K- J8 d( ^5 C. z八单开仓法，如果使用底仓0.03手固定开仓，那么原则上，以控制盘中净值回撤2.5%为原则。
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止盈与止损：
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每笔单子只设置小止盈，不设置止损。原则上绝大部分单子都是盈利而出场。对进场点有要求，对加仓有技术要求。! v5 f6 Y5 V6 Y) }+ k
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被套单子的处理：$ h7 u* W6 q! ]: k0 `
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被套的单子直接无视，就当没有发生过。根据货币兑在一段时间内，会来回摆动震荡的原理，绝大部分单子都会在三天到三周内彻底解套。
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如果在大单边行情中被套，可以对部分单子进行对冲处理。
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八单开仓法的核心要点依然在于：1、超轻底仓0.03手防范风险。2、单品种加仓不超过4个0.03手，即单品种上的最大仓位不超过0.12手。3、分散品种开仓，最大仓位不超过8单0.03手。
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) |9 O$ _- t4 b同时，为提高交易效率，进出场点非常重要。这就需要用到精准的交易技术指标。我为此设立的技术指标分析体系是六线定乾坤，这并非故弄玄虚。六条线作为分析指标。& z3 Z% I) R/ }  G8 J& M

6 o3 S: H4 e* S4 W以上，再配合我创立的外汇交易21周稳定性交易计划，足以让每一个交易者实现交易上质变的飞跃。6 d0 n' o  b7 V) ^/ C* P

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