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标题: 从量化的角度做外汇交易 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-4-14 16:41
标题: 从量化的角度做外汇交易
从量化的角度做外汇交易. 上数次阐述过八单开仓法。看到有朋友在后台留言说，% W- f( \' o2 h( W$ j1 e
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仓位控制住也不行！就不知道亏损的单子怎么处理？是锁单？还是抗单？ 三个货币对假设总共已经就开八单，其中一个单子亏损就加到三层，剩下两个货币对各两层都浮亏！接下是怎样去操作的？主要主导思想是什么？还加仓层数吗？5 b6 [2 l6 `" v7 C
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( c+ q5 E: f1 G( V这个问题问得非常好。在实战中经常会碰到这样的交易情况，这是我们交易的一部分，需要有解决办法。今天，借这个机会，我再重新完整阐述一遍，我在实战中使用很长时间的轻量级交易系统：八单开仓法。简单， 实用，有效。' X- ?9 B' P0 ~  ^4 Z

  z! w! a! q, z* G5 b" `八单开仓法的核心理念2 y4 H# Y! Z4 {
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八单开仓法的核心理念，是一个仓位资金管理系统。它是依托对单品种和总仓位的资金管理，实现对风险的管控。
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熟悉我的朋友都知道，在外汇交易中我一直特别强调仓位管理。多年的交易经验也告诉我们，技术已经炉火纯青，然而影响我们稳定性盈利的，始终只有一个原因：仓位管理！
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同样的交易系统，一模一样的交易单子，仓位不一样，做单的效果就完全不一样。仓位决定了盘中回撤，盘中的回撤幅度影响了风险管理，干扰心理因素。这就是交易链条上的仓位和风险之间的推理逻辑。8 K1 c' l9 ?/ |) m
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八单开仓法的交易系统构成& X1 D3 L+ K) T" ^
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仓位资金管理方法：使用八单开仓管理法来进行仓位的管理。
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9 g- K7 m1 O( {. m2 ?技术分析进出场点方面：使用六条技术指标构成的分析系统，来管理进场点、出场点和加仓、减仓位置。8 G8 f! C- K6 L( Q# L0 o

" L/ P& e9 x) D4 @5 P- w5 F盘中最大回撤控制组成/ @: L2 e& K% a8 B, ?( A

0 F! G- a1 G; X盘中最大回撤控制点：按照一万美金的比例，如果要把盘中回撤严格控制在2.5%以内，使用八单开仓法，如何设置底仓、小马丁层数？
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& i+ w8 e" n; a, n- I$ m, W! F( E根据大量的实盘交易经验，要把回撤控制在2.5%以内，底仓进场一般应该设置在0.03手以内，0.03手亦可。交易品种为直盘货币系，比如欧美，镑美，澳美，美日，不包括黄金和原油、指数。
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( K+ T! ~% q: t9 G八单开仓法的构成，以一万美金资金为例
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底仓：
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" H: Y( E! O( d$ d4 W! V8 F所有开仓均为固定仓位，即不翻倍加仓，不减倍加仓。一万美金，每次固定开0.03手欧美。" ~! }9 W1 N8 a

9 w/ n1 O5 v, V3 [9 F最大仓位：
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持仓的总仓位，单边方向加在一起不超过八单0.03手。' ^2 j7 h7 t0 m' _- F
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单品种仓位：
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在单一品种上，不超过四单0.03手。并且，需要注意的是，这四笔单子，是用来做盘中微型马丁解套使用，不是同时下四单仓位的。如何衡量四单的进场点？这需要结合我的六线定乾坤技术指标，来确立支撑阻力进场位。7 F0 K2 _+ }0 ?5 q8 N6 D- L

6 p1 z" [4 |# }% g7 o$ m盘中回撤控制：
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八单开仓法，如果使用底仓0.03手固定开仓，那么原则上，以控制盘中净值回撤2.5%为原则。& ?% s( w, n. a

1 N1 D& Z+ J+ r: g# b# z& H/ a止盈与止损：
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5 O7 |* F4 m" p* q每笔单子只设置小止盈，不设置止损。原则上绝大部分单子都是盈利而出场。对进场点有要求，对加仓有技术要求。9 |# P! R  p7 R# u
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被套单子的处理：( |' t' e7 R1 ]
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被套的单子直接无视，就当没有发生过。根据货币兑在一段时间内，会来回摆动震荡的原理，绝大部分单子都会在三天到三周内彻底解套。& W' @& f5 h7 V5 i1 G' a

3 F( I3 M/ i$ ~1 Y0 S* @2 o$ h8 B如果在大单边行情中被套，可以对部分单子进行对冲处理。
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0 {7 Q* a5 Y% Y* w; j2 B八单开仓法的核心要点依然在于：1、超轻底仓0.03手防范风险。2、单品种加仓不超过4个0.03手，即单品种上的最大仓位不超过0.12手。3、分散品种开仓，最大仓位不超过8单0.03手。" ^  Y0 O4 O( V
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同时，为提高交易效率，进出场点非常重要。这就需要用到精准的交易技术指标。我为此设立的技术指标分析体系是六线定乾坤，这并非故弄玄虚。六条线作为分析指标。! l4 F  G' I$ h) Y
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以上，再配合我创立的外汇交易21周稳定性交易计划，足以让每一个交易者实现交易上质变的飞跃。5 U3 V- _  C7 B# O; r9 ]
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