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标题: 从量化的角度做外汇交易 [打印本页]

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作者: admin    时间: 2017-4-14 16:41
标题: 从量化的角度做外汇交易
从量化的角度做外汇交易. 上数次阐述过八单开仓法。看到有朋友在后台留言说，

" ?& d5 N, R1 I% f  D* t仓位控制住也不行！就不知道亏损的单子怎么处理？是锁单？还是抗单？ 三个货币对假设总共已经就开八单，其中一个单子亏损就加到三层，剩下两个货币对各两层都浮亏！接下是怎样去操作的？主要主导思想是什么？还加仓层数吗？
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这个问题问得非常好。在实战中经常会碰到这样的交易情况，这是我们交易的一部分，需要有解决办法。今天，借这个机会，我再重新完整阐述一遍，我在实战中使用很长时间的轻量级交易系统：八单开仓法。简单， 实用，有效。
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八单开仓法的核心理念
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八单开仓法的核心理念，是一个仓位资金管理系统。它是依托对单品种和总仓位的资金管理，实现对风险的管控。
! j7 S+ k' F* d
% d, }' N' C) I" {6 n% e& {熟悉我的朋友都知道，在外汇交易中我一直特别强调仓位管理。多年的交易经验也告诉我们，技术已经炉火纯青，然而影响我们稳定性盈利的，始终只有一个原因：仓位管理！
0 B% m/ L$ e3 q6 Q1 r- q' {- Y
! l9 V& t: s' ]! V. q; V& x同样的交易系统，一模一样的交易单子，仓位不一样，做单的效果就完全不一样。仓位决定了盘中回撤，盘中的回撤幅度影响了风险管理，干扰心理因素。这就是交易链条上的仓位和风险之间的推理逻辑。

& |: L1 a9 |- Z& ^6 x/ G+ {八单开仓法的交易系统构成
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仓位资金管理方法：使用八单开仓管理法来进行仓位的管理。
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技术分析进出场点方面：使用六条技术指标构成的分析系统，来管理进场点、出场点和加仓、减仓位置。
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; g# d. G/ G5 D; V盘中最大回撤控制组成

5 V4 t/ ?: X3 t6 N盘中最大回撤控制点：按照一万美金的比例，如果要把盘中回撤严格控制在2.5%以内，使用八单开仓法，如何设置底仓、小马丁层数？

根据大量的实盘交易经验，要把回撤控制在2.5%以内，底仓进场一般应该设置在0.03手以内，0.03手亦可。交易品种为直盘货币系，比如欧美，镑美，澳美，美日，不包括黄金和原油、指数。

八单开仓法的构成，以一万美金资金为例

底仓：
3 N9 N% K# h0 ~
所有开仓均为固定仓位，即不翻倍加仓，不减倍加仓。一万美金，每次固定开0.03手欧美。
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) }' j) z. O& k' _最大仓位：
4 p: g4 h6 x0 Z2 F# ^% Z# k' h  U
3 p4 [4 V* ]3 N1 `持仓的总仓位，单边方向加在一起不超过八单0.03手。
  e( Y; g; O, K4 ~
# a( L  @# `0 A  O; g( t单品种仓位：

; B" S' P/ @! C+ w在单一品种上，不超过四单0.03手。并且，需要注意的是，这四笔单子，是用来做盘中微型马丁解套使用，不是同时下四单仓位的。如何衡量四单的进场点？这需要结合我的六线定乾坤技术指标，来确立支撑阻力进场位。
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" s% |: v/ }: h" W5 K盘中回撤控制：

2 B" v" E1 f! X5 a% l$ i% F八单开仓法，如果使用底仓0.03手固定开仓，那么原则上，以控制盘中净值回撤2.5%为原则。

+ O8 l- }7 f$ e; B2 B" G- j' }止盈与止损：
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5 _! C( A; C$ ^  p9 D每笔单子只设置小止盈，不设置止损。原则上绝大部分单子都是盈利而出场。对进场点有要求，对加仓有技术要求。
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被套单子的处理：
+ C$ g9 @( R$ g) l- X. M
9 ]" k% ]  v' }# M4 M被套的单子直接无视，就当没有发生过。根据货币兑在一段时间内，会来回摆动震荡的原理，绝大部分单子都会在三天到三周内彻底解套。

如果在大单边行情中被套，可以对部分单子进行对冲处理。

4 n# Q! ^) K9 W! d0 {八单开仓法的核心要点依然在于：1、超轻底仓0.03手防范风险。2、单品种加仓不超过4个0.03手，即单品种上的最大仓位不超过0.12手。3、分散品种开仓，最大仓位不超过8单0.03手。

$ m8 z+ U7 {$ G# a同时，为提高交易效率，进出场点非常重要。这就需要用到精准的交易技术指标。我为此设立的技术指标分析体系是六线定乾坤，这并非故弄玄虚。六条线作为分析指标。

以上，再配合我创立的外汇交易21周稳定性交易计划，足以让每一个交易者实现交易上质变的飞跃。

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