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标题: 巅峰对决--风险对冲，盈利与风险成反比 [打印本页]
作者: 一风向标    时间: 2020-10-11 11:43
标题: 巅峰对决--风险对冲，盈利与风险成反比
在做外汇这行有一些年头了，做外汇这么多年也经历过了太多，有赚钱带来的喜悦，也有爆仓的怨恨，几近绝望之后最终在EA上把这颗手动做单的心沉淀下来了，觉得手动做单还是很累，特别是对于我这类短线操作的策略。这个策略是经过10多年实战经验的基础上开发出来的，实盘跑了很久稳定月盈利20%多（下面分享一下我对自己的对冲套利的见解）  s4 m* l) |, k7 U; W* G
下图是我自己的实盘效果图：（此实盘长期更新，喜欢的朋友可以关注）8 K1 U: @+ z6 H
(, 下载次数: 231)
5 I5 d0 I. O" P1 q9 w (, 下载次数: 209) . {9 P9 T# K7 G$ [" t$ p9 u
双币对冲套利系统原理图
) G+ K. R2 u4 k# W1 t (, 下载次数: 187)
. h6 w9 C9 C: z3 U) a; U要实现对冲套利交易，还必须满足以下必备条件：
, K; E" S. M$ K7 G1，两个品种具有高度相关性，比如期货套利中的，豆粕和豆油商品。
  t3 l. s) Q& s, j5 w2，两个品种的涨跌趋势相似度 要达到70%左右，下图“双货币k线缩放后叠加指标”，可以帮你统计和观察。- \0 Z/ m. R8 H) ~6 [# J5 |2 _
3，对冲下单的时候两个品种下单量要基本相当。
! z3 y. Y" E" @3 \" A1 [; g  n4 w (, 下载次数: 191)
2 x1 b/ ~$ _; z; l, I2 M) H4 N% M (, 下载次数: 178)
5 e- O& s0 J" C: F- i: U9 x叠加指标 （    (, 下载次数: 11) ）   W2 o; w. N: U3 ^! n5 N+ @+ I- q
下面具体给大家介绍下全自动双货币EA的开单原理8 @0 s4 R" D- r# {- e
基本原理：当双货币价格差扩大的时候开双货币对对冲单，开完单如果价格差还在继续扩大加仓开对冲单。- I. y3 |/ P9 q8 }! e9 Q
平仓是当价格差缩小的时候，所有对冲单总盈利大于0就平仓。
% R7 V: c  D* N1 t; c1 D5 Y1 b具体如何开单？如何加仓？如何平仓原理？' I2 f! T/ S# Z0 G8 q5 x/ J/ E
价格差扩大开第一个对冲单，我们是怎么判断价格差扩大的呢？
( z9 x( @/ e9 P8 R# _7 v% ~我们引用了著名的“艾略特波浪理论“，来预测判断价格差是否扩大到了一个极高的点位，在这个高点来开单，首先：我们用了一个指标，画出2个商品价格差的zigzag双货币价差指标，如上图价格差zigzag指标：
9 g* \4 a; [" W( `6 G6 Gzigzag双货币价差指标（ (, 下载次数: 9)     ）& o3 \" k/ w9 S* U
开空gbpusd，多eurusd这组对冲单的条件为如下图说明：7 ^* O+ x* T9 i4 Q: k/ y# J7 y7 j
(, 下载次数: 194) ! [+ r# g; r4 W
(, 下载次数: 198) ) g6 E4 ~( r  P) t, F
开多gbpusd，空eurusd这组对冲单的条件为如下图说明：+ o2 e. U+ h" m2 `* A$ t7 o4 w( ]9 i
(, 下载次数: 209) ! K& I! V0 c! j0 ~) Q; B$ |1 C
(, 下载次数: 199) ) y+ \" H- T; h% X0 g
为了尽量防止做错方向套单，开单条件我还做了一个总体的控制，控制方法如下：4 G5 V$ i4 l. H/ F
首先我获取最近的400根k线的价格差的一个最高价格差和一个最低价格差：
/ T1 v" n: m) L然后再把最高价格差和最低价格差做3等分。画出2根等分线：- X) q, r5 {4 ~! o
价格从高往低分别为：+ C1 @6 V+ v  P0 M( ^: o
1.最高价格差3 r: p7 y9 L7 ~' x  L
2.第一根等分线
1 ]* \/ G1 E( t3.第二根等分线; ^/ z$ H3 A+ K4 W6 D1 R9 M
4.最低价格差7 f$ h& ^. u" h1 [9 C% |% n
开空gbpusd，多eurusd这组对冲单必须满足价格差大于第二根等分线。- \- S6 f$ i4 V. T) e& X. z3 L# }) i
开多gbpusd，空eurusd这组对冲单必须满足价格差小于第一根等分线。& ~9 a  _. E9 e6 ~$ C& u) N
(, 下载次数: 229)   
8 h+ J* ?! }; J/ V  [& S如上图" a. A9 @) p1 A+ p$ r
1.我们开单的位置是选择3浪上跟X2相等高度的位置突破就开单，然后我们运用波浪理论预测出将来的高点X0大概在哪里。然后加仓就利用X0减开单价格的倍数距离
) K0 z. k# t  p& k" s1 d1 @2.对冲单加仓间隔等于X0-X2的高度乘以一个比例参数，此参数在下面参数设置里有说明
9 \6 S. J& g5 P$ v: y3.平仓采用价格差均线指标金叉或死叉来平仓，并且一定要满足所有单总盈利大于0.
8 n! _! Z7 m2 G注意：上面的指标，可以使用在EURUSD和GBPUSD这2个货币对的对冲套利上，也可以使用在任何符合套利属性的2个货币对上如：黄金和白银。但是使用的时候有一条规则你记住，要把指标或者EA加载到价格较小的品种，比如：黄金和白银的话，要把指标或者EA加载到白银图表上，然后第二货币对参数写黄金。, ?; L% D2 k, B: K  c- R+ H4 o7 S

2 x# Y4 i/ g' b( W. X# i (, 下载次数: 16)
: {# @3 t/ ^4 I6 ]
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作者: 一风向标    时间: 2020-10-15 17:22
10.14盈利图' s* ]# B& m: S  [9 m  H
(, 下载次数: 157)   Q7 \( F! T9 L) s0 L" p  W
作者: 一风向标    时间: 2020-10-19 09:59
双币对冲10.16盈利图( M0 P4 @  L' w
(, 下载次数: 237) 6 f# s) C5 z* f4 R  F
作者: 一风向标    时间: 2020-10-23 16:59
10.22盈利图7 ?! r- ], X* m: T2 T) O+ S8 H
(, 下载次数: 156) " ^% K* w* j0 u* d" z' V( q: A, u/ s
作者: 一风向标    时间: 2020-10-25 16:18
周盈利图
. L- H( W  p0 c$ @* M4 W1 T: n (, 下载次数: 167) , H2 e# ^0 S& x/ y
作者: 一风向标    时间: 2020-10-27 17:11
10.26盈利图2 t" e$ N1 X  K
(, 下载次数: 154)
- k7 e' v$ M/ }7 ?2 K# O( V
作者: 吴威廉    时间: 2020-10-28 21:42
如何设置？？& B8 t" a0 [# D- x* O& X% x* e, o* t
作者: 一风向标    时间: 2020-10-29 16:39
27-28盈利图
* A# N% I# a% O  f- d" ~( d (, 下载次数: 167) - r/ q! G8 A1 S3 O3 g
作者: 一风向标    时间: 2020-10-30 16:59
10.29盈利图
5 `; R/ N3 N6 b4 [! T" N% E  f% a8 U$ y (, 下载次数: 166) 9 K. ~6 e. q+ i' M- x/ D
作者: 一风向标    时间: 2020-11-3 09:35
周盈利图3 Q6 b6 ^- }- F7 w  ?
(, 下载次数: 236)
- J9 q, [+ }+ }5 P9 j
作者: 一风向标    时间: 2020-11-5 11:35
双币对冲11.2-11.4盈利图
6 i$ j5 V, ^" ]5 R; F# C (, 下载次数: 92) 4 s$ y% o* E; X
作者: 一风向标    时间: 2020-11-6 17:45
11.5盈利图
+ Y* y( q  C7 E: p2 q5 o0 E) | (, 下载次数: 94)
2 H, q2 h$ D4 f0 @6 X& c4 ~% Q
作者: 一风向标    时间: 2020-11-10 11:43
双币对冲11.9盈利图6 M- d8 j. m8 V4 M- e9 A
(, 下载次数: 107) 5 @, Z& c2 D# n0 S+ ^7 n. O7 @. l: Q
作者: 一风向标    时间: 2020-11-16 10:05
11.13盈利图% p! V( G9 u( p- S  H' M
(, 下载次数: 100)
+ P( j- x. a5 s0 M3 u! ~9 X' y5 y
作者: 一风向标    时间: 2020-11-17 16:11
双币对冲周盈利图; n# }: H9 I3 M4 u, {+ A
(, 下载次数: 101)
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作者: 一风向标    时间: 2021-1-7 09:37
双币对冲1.6盈利图+ O/ m+ `$ |1 Y! y
(, 下载次数: 90)   l3 F7 C8 @4 n. E& w5 J' q
作者: 一风向标    时间: 2021-1-14 22:42
双币对冲12-13日盈利图
+ b9 G/ }/ s6 L* c5 y. r; y$ d (, 下载次数: 77) # R2 f' H  d' P/ Z
作者: 一风向标    时间: 2021-1-18 21:08
双币对冲周盈利图, o- K6 k5 c$ K5 }
(, 下载次数: 73)
2 S& q5 W- b3 f3 M3 t
作者: 一风向标    时间: 2021-1-19 22:18
双币对冲1.18盈利图
, g6 Q1 N0 F7 w. G (, 下载次数: 98)
- K$ O" h) |  V1 ]! i
作者: 一风向标    时间: 2021-1-22 22:11
双币对冲1.20盈利图$ @* o) R3 O) T
(, 下载次数: 105) & ~5 y/ I( ^0 }
作者: 一风向标    时间: 2021-1-31 10:46
周盈利图
/ }) B$ l2 e9 L; a! Z" y& J (, 下载次数: 104) " S6 d4 d9 P* t" y
作者: 一风向标    时间: 2021-2-1 16:19
双币对冲周盈利图' v# G% I- l3 g; E! X9 i
(, 下载次数: 99)
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作者: 一风向标    时间: 2021-2-8 12:53
周盈利图
! ^. F) C7 p- i8 L  f (, 下载次数: 95)
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作者: 一风向标    时间: 2021-2-25 10:02
周盈利图; b- m  Q& \5 l: o- O2 [$ f
(, 下载次数: 93) ; R( a( B5 A2 p/ {; F
作者: 一风向标    时间: 2021-4-14 15:28
周盈利图2 \: |" |" B: s; ~, j
(, 下载次数: 111)
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作者: 一风向标    时间: 2021-4-28 21:24
盈利图
. r+ @0 L4 ^* P5 X4 L3 b8 L (, 下载次数: 89) 1 l+ r6 B( @  @




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