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标题: 巅峰对决--风险对冲，盈利与风险成反比 [打印本页]
作者: 一风向标    时间: 2020-10-11 11:43
标题: 巅峰对决--风险对冲，盈利与风险成反比
在做外汇这行有一些年头了，做外汇这么多年也经历过了太多，有赚钱带来的喜悦，也有爆仓的怨恨，几近绝望之后最终在EA上把这颗手动做单的心沉淀下来了，觉得手动做单还是很累，特别是对于我这类短线操作的策略。这个策略是经过10多年实战经验的基础上开发出来的，实盘跑了很久稳定月盈利20%多（下面分享一下我对自己的对冲套利的见解）
4 }) E* N6 B4 a" |; `4 c6 Z下图是我自己的实盘效果图：（此实盘长期更新，喜欢的朋友可以关注）
! ]' S# i' f9 w) [. A3 ?* ] (, 下载次数: 231) - A) t4 g( x. Y
(, 下载次数: 209)
. Z0 J0 u" R. i双币对冲套利系统原理图& g; Y: f! W, G+ @6 _: }0 }* J
(, 下载次数: 187) / [/ W+ T& B2 t# B% s+ |& `
要实现对冲套利交易，还必须满足以下必备条件：9 {( s2 W1 ^" B8 q
1，两个品种具有高度相关性，比如期货套利中的，豆粕和豆油商品。
0 U4 h  s" r4 r' z  z2，两个品种的涨跌趋势相似度 要达到70%左右，下图“双货币k线缩放后叠加指标”，可以帮你统计和观察。' O1 l: n4 T7 v/ c( n$ }! @
3，对冲下单的时候两个品种下单量要基本相当。0 f9 f: W4 [- ]
(, 下载次数: 191) 6 g. q4 z4 A  y# x/ D; d( M
(, 下载次数: 178) ! u. x+ j( R: I/ b- a5 G
叠加指标 （    (, 下载次数: 11) ） 1 k. [) h3 ?6 k$ O" @5 \3 m
下面具体给大家介绍下全自动双货币EA的开单原理
- d* p+ Z1 q$ _基本原理：当双货币价格差扩大的时候开双货币对对冲单，开完单如果价格差还在继续扩大加仓开对冲单。# v* ?/ c6 Z% x6 A* M! N4 q
平仓是当价格差缩小的时候，所有对冲单总盈利大于0就平仓。
; _+ `' R. U! g/ L3 X具体如何开单？如何加仓？如何平仓原理？5 G& G" H1 q' G2 s) x' |" _/ h
价格差扩大开第一个对冲单，我们是怎么判断价格差扩大的呢？( u* m# V- ^5 H; U4 E9 H8 H
我们引用了著名的“艾略特波浪理论“，来预测判断价格差是否扩大到了一个极高的点位，在这个高点来开单，首先：我们用了一个指标，画出2个商品价格差的zigzag双货币价差指标，如上图价格差zigzag指标：& P: `4 D- r0 k  e( u
zigzag双货币价差指标（ (, 下载次数: 9)     ）) x. G' x2 o6 f
开空gbpusd，多eurusd这组对冲单的条件为如下图说明：, O; S7 Y5 d+ A8 e# @
(, 下载次数: 194)
5 G& J) M7 J/ i& P9 d (, 下载次数: 198)
9 l7 D* v' y. ]3 x& G开多gbpusd，空eurusd这组对冲单的条件为如下图说明：$ A8 A6 `# d7 c, s0 z& _& G
(, 下载次数: 209) - d- p9 `1 g' f2 L, A, H: Z
(, 下载次数: 199)
: m3 T% o  R+ |+ }5 k# k; g3 {为了尽量防止做错方向套单，开单条件我还做了一个总体的控制，控制方法如下：
" G1 w  a) Y  U0 n首先我获取最近的400根k线的价格差的一个最高价格差和一个最低价格差：6 g& F0 I$ v& s7 n
然后再把最高价格差和最低价格差做3等分。画出2根等分线：7 s  r8 P3 ^. ~+ W' r! M9 f. E) w
价格从高往低分别为：
- ]9 [( {/ v! g1.最高价格差( p$ g* t/ T3 U# g
2.第一根等分线4 D) A( L9 W5 i) H0 v
3.第二根等分线0 k9 n+ _% A9 F, z
4.最低价格差1 u$ A4 c6 Y' N/ i3 r
开空gbpusd，多eurusd这组对冲单必须满足价格差大于第二根等分线。
$ v6 L& {$ t* |: g! m% C: C$ q开多gbpusd，空eurusd这组对冲单必须满足价格差小于第一根等分线。
! E% y0 B- o; K2 }( `- [0 N (, 下载次数: 229)   
* g+ M) A$ b5 Y$ ]如上图
  P3 F! g$ A* z6 H4 y7 z0 P1.我们开单的位置是选择3浪上跟X2相等高度的位置突破就开单，然后我们运用波浪理论预测出将来的高点X0大概在哪里。然后加仓就利用X0减开单价格的倍数距离- p) ]% X3 r7 ^, z# h5 U! I
2.对冲单加仓间隔等于X0-X2的高度乘以一个比例参数，此参数在下面参数设置里有说明
9 H/ v4 K9 Q' |* a2 Z3.平仓采用价格差均线指标金叉或死叉来平仓，并且一定要满足所有单总盈利大于0.; n9 ?. T* o8 U" y& w' @1 p
注意：上面的指标，可以使用在EURUSD和GBPUSD这2个货币对的对冲套利上，也可以使用在任何符合套利属性的2个货币对上如：黄金和白银。但是使用的时候有一条规则你记住，要把指标或者EA加载到价格较小的品种，比如：黄金和白银的话，要把指标或者EA加载到白银图表上，然后第二货币对参数写黄金。
3 a) ?& X* s1 N
, O* x1 r1 I$ ?7 A. [8 C0 |! E (, 下载次数: 16)
6 g* {! i9 N) H1 l% Y- w; s, @: S
/ Z8 b" A6 T( J: V1 u
作者: 一风向标    时间: 2020-10-15 17:22
10.14盈利图
5 N& x/ b7 V6 w; W5 T: F( e (, 下载次数: 157) ( |+ x7 T) F) x
作者: 一风向标    时间: 2020-10-19 09:59
双币对冲10.16盈利图
" l2 Y# z$ R( I& r" I: d' ]7 o (, 下载次数: 237) 1 ~- v9 b  `& M& o3 }7 {+ p
作者: 一风向标    时间: 2020-10-23 16:59
10.22盈利图
3 p$ s/ w* q, a (, 下载次数: 156) 6 j0 f+ a% U5 y: a3 P3 Q( f
作者: 一风向标    时间: 2020-10-25 16:18
周盈利图4 r% D5 _& |5 K3 n% ?2 t+ Y
(, 下载次数: 167)
8 z. B  |" M1 i) j
作者: 一风向标    时间: 2020-10-27 17:11
10.26盈利图) w" c: ^* t6 M7 Z" o8 U; F1 o% ^
(, 下载次数: 154) # z  e# i/ m; {
作者: 吴威廉    时间: 2020-10-28 21:42
如何设置？？4 w8 n' f4 r6 C
作者: 一风向标    时间: 2020-10-29 16:39
27-28盈利图
5 W, G+ ^" d' z* E (, 下载次数: 167) 3 U8 B1 j0 u+ n( T, f+ j
作者: 一风向标    时间: 2020-10-30 16:59
10.29盈利图
" z+ q8 S1 C1 w) {6 g8 m (, 下载次数: 166) - O; C  D! w- @( }% M, W
作者: 一风向标    时间: 2020-11-3 09:35
周盈利图" A, @! w% A/ f0 m  k/ {
(, 下载次数: 236)
* x. i- [3 L! D. z6 D
作者: 一风向标    时间: 2020-11-5 11:35
双币对冲11.2-11.4盈利图
% p6 |5 s& z4 l0 U (, 下载次数: 92) 3 y4 p- f  ~( U2 Z( o& k* ^6 ?
作者: 一风向标    时间: 2020-11-6 17:45
11.5盈利图
  |* o4 j7 L4 [# `& E (, 下载次数: 94) 1 j1 F" g( i% K, Q5 ^- R( y; R7 Q( L
作者: 一风向标    时间: 2020-11-10 11:43
双币对冲11.9盈利图9 q8 Z6 x% Q7 d6 [' ?1 G  q
(, 下载次数: 107) 6 g* z% \( j: o( K
作者: 一风向标    时间: 2020-11-16 10:05
11.13盈利图
( ^  M+ K$ V+ @/ r (, 下载次数: 100)
8 ]! `! N4 G2 M1 P, p6 a
作者: 一风向标    时间: 2020-11-17 16:11
双币对冲周盈利图, R" X$ ^: K8 N& L; p/ R
(, 下载次数: 101) % }) |% E5 P1 j! D: }2 f$ F
作者: 一风向标    时间: 2021-1-7 09:37
双币对冲1.6盈利图' w: c+ r0 C+ e+ v/ m# }  P3 b* e
(, 下载次数: 90)
5 T: L; J  b3 ^2 |# e
作者: 一风向标    时间: 2021-1-14 22:42
双币对冲12-13日盈利图% A: o# x% Z! L3 t2 v: T
(, 下载次数: 77) + z3 D2 M: [" _# C
作者: 一风向标    时间: 2021-1-18 21:08
双币对冲周盈利图1 B" y' q3 C" A5 Q& Y; }8 G
(, 下载次数: 73) 1 f# Q! F# E# t
作者: 一风向标    时间: 2021-1-19 22:18
双币对冲1.18盈利图
/ Q8 X! b% c! x, a* d7 c( O (, 下载次数: 98) ; O# d0 ]( G* n0 n4 G
作者: 一风向标    时间: 2021-1-22 22:11
双币对冲1.20盈利图
% X7 @& V% R9 K, u5 E/ X. ` (, 下载次数: 105) + B0 o5 Y2 E6 S# f& I" z8 {- X
作者: 一风向标    时间: 2021-1-31 10:46
周盈利图
* K, i$ |5 B" i0 I& I, B% a (, 下载次数: 104) ' e3 p) N" F9 s+ D  F# l
作者: 一风向标    时间: 2021-2-1 16:19
双币对冲周盈利图3 G8 _! e2 R) ]" Z# j
(, 下载次数: 99) " K( H1 \. U# z) g9 ~
作者: 一风向标    时间: 2021-2-8 12:53
周盈利图
! R2 e, s0 B5 j: W2 B# k7 N (, 下载次数: 95) , t1 Y' c- M4 M8 {
作者: 一风向标    时间: 2021-2-25 10:02
周盈利图8 P: r1 a- A3 _2 F4 V9 M
(, 下载次数: 93)
+ U+ b5 e5 a7 q% C2 H+ m
作者: 一风向标    时间: 2021-4-14 15:28
周盈利图$ F: U2 Q8 W! H' X/ f
(, 下载次数: 111)
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作者: 一风向标    时间: 2021-4-28 21:24
盈利图
& T, Z% A( ~# t7 y& P (, 下载次数: 89) 6 P1 \& h5 k2 D+ M7 |! |: I




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