518外汇网

标题: 双向对冲马丁 [打印本页]

作者: 一风向标    时间: 2020-4-10 15:50
标题: 双向对冲马丁
双向对冲马丁
3 b7 I7 F$ o' s5 \/ g' R
关于马丁的风险控制要点
& I0 d) b8 w/ o1 k0 ^4 m3 e' V. X! {" N0 F/ X' B9 L! X/ E
1、在加仓间距上进行控制
1 {/ e) S% x, w. k9 J  加仓间距要根据对风险和回撤的承受能力来确定。加仓间距放大,会让马丁策略的稳健性大为增强。如果每一层都是按照60点去加仓,那么可以扛过很大的波段。但是过于稳健的间距,恐怕也不是马丁开发者的初衷。马丁要的可能就是速度和强度,从而能快速地在150点的波动范围内快速地来回收割,因此策略需要对收益和加仓间距进行一个平衡。) ]+ @5 {0 }5 a( Y  R

* J0 k% F. H1 [: m2、在加仓倍数上进行控制* u  m9 _; l  _; y  [
  马丁加仓在后期,会根据行情的动能减弱,而采取多倍加仓的策略。多倍加仓是快速打平被套订单的便捷方式。一个回撤,即可以扫平所有的浮亏。多倍加仓也容易产生风险。因此,要计算好在多少层上,加多少倍数的仓位。不可轻易动用多倍加仓,以防持续被套。
  V% h! c' `! B8 ~" U% U) r, G  @9 i, Y
3、马丁也可以结合止盈止损; z! l+ n; l4 }" H! h8 v
  马丁的诟病,在于不设置止损,而采取死扛的方式。其实,是否止损,在于一念之间。所以,我们也完全可以对马丁策略设置止盈止损,让收益的订单落袋为安,把风险截断。比如,以一万美金为例。我们底仓开0.01手,间隔20点等距加仓。最大加仓倍数为十层。可以设置止损为600美金,止盈定位设置为20点。采取高频交易的方式,以5分钟周期为参考标准,不断开仓和止盈,积小成多。
5 U' P- A6 ]% P% ]1 e
  b6 M: f# }9 _  O4、可以改变马丁加仓的位置
" l2 ^0 y3 g/ w  等距离加仓,是最简单的方式。更好的加仓办法,是在重要的阻力位的地方,按照阻力的强劲程度,采取动态倍数加仓,这样可以对仓位和间距拿捏得更加精准有效。更值得深入研究的地方,是在斐波那契的位置,按照斐波那契的倍数进行加仓。即采用斐波那契动态间距,进行动态仓位的加仓。当然,这种方法在编程上会显得麻烦很多。# }1 B' v$ v' D$ n4 ]8 u0 \9 l8 |

7 o6 w3 i7 G+ B3 K! h  马丁策略不管它有多少的争议,都无法阻止它的蓬勃发展。无论是在外汇上,还是在期货行业,马丁策略以其简单的方式,受到程序化和手动交易者的青睐。但是必须要高度重视马丁的系统性风险,在策略的设计上,要求有效控制回撤幅度,设计多种指标和马丁策略结合,从而发展出一系列马丁衍生变种。用多种指标,从多维度上和马丁策略进行混搭,而不只是机器式的等距离加仓。这就需要策略的设计者,建立复杂模式下的马丁模型,用量化对冲的方式,解决掉马丁固有的一些问题和大幅回撤、爆仓风险。& Y$ _, D/ m3 h$ j3 p. T, X- P6 v
  [' `+ C8 T# k! h9 Z
, s& d; {. U0 [

( L" u$ {2 y9 d& A2 F' j
* A6 z! }/ _. y6 \5 @& d9 I) k6 z

8 q9 i9 |; ]# g4 I5 ]$ e# V1 K& h
0 H  `3 }2 A: x# `+ R# |/ i1 b
. R. R  r% o$ }5 _+ r9 g8 \
没有完美的策略,只有完美的风控1 u- h& A6 m3 d0 |  c) I* N
% X% y- h5 X2 n+ ?
4 \* O/ ^; K) v: T  R/ q

- _8 M! {( N8 W# r" |7 u: p6 v! I1 y8 {$ Q0 S! E! E! {
/ O3 H# }2 b( M3 ]" k* D3 j





欢迎光临 518外汇网 (https://www.518waihui.com/) Powered by Discuz! X3.5