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标题: 双向对冲马丁 [打印本页]

作者: 一风向标    时间: 2020-4-10 15:50
标题: 双向对冲马丁
双向对冲马丁
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关于马丁的风险控制要点
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8 Q) L4 s+ S( U; m5 h1、在加仓间距上进行控制
; J4 H6 Q" s! b$ q1 t0 \! T/ D1 @0 j  加仓间距要根据对风险和回撤的承受能力来确定。加仓间距放大,会让马丁策略的稳健性大为增强。如果每一层都是按照60点去加仓,那么可以扛过很大的波段。但是过于稳健的间距,恐怕也不是马丁开发者的初衷。马丁要的可能就是速度和强度,从而能快速地在150点的波动范围内快速地来回收割,因此策略需要对收益和加仓间距进行一个平衡。
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& m! c) ]  }+ P2、在加仓倍数上进行控制
3 V" M) p2 \/ q+ x  e8 j' l  马丁加仓在后期,会根据行情的动能减弱,而采取多倍加仓的策略。多倍加仓是快速打平被套订单的便捷方式。一个回撤,即可以扫平所有的浮亏。多倍加仓也容易产生风险。因此,要计算好在多少层上,加多少倍数的仓位。不可轻易动用多倍加仓,以防持续被套。4 p1 a! |! w" C4 M: F

3 \2 c8 b# N3 {# z# ~, O3、马丁也可以结合止盈止损9 E/ f4 j5 D* R  z
  马丁的诟病,在于不设置止损,而采取死扛的方式。其实,是否止损,在于一念之间。所以,我们也完全可以对马丁策略设置止盈止损,让收益的订单落袋为安,把风险截断。比如,以一万美金为例。我们底仓开0.01手,间隔20点等距加仓。最大加仓倍数为十层。可以设置止损为600美金,止盈定位设置为20点。采取高频交易的方式,以5分钟周期为参考标准,不断开仓和止盈,积小成多。4 U2 Z$ Q8 y+ ~* a) y1 @% a
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4、可以改变马丁加仓的位置
5 e: A  ^8 F+ V9 S  等距离加仓,是最简单的方式。更好的加仓办法,是在重要的阻力位的地方,按照阻力的强劲程度,采取动态倍数加仓,这样可以对仓位和间距拿捏得更加精准有效。更值得深入研究的地方,是在斐波那契的位置,按照斐波那契的倍数进行加仓。即采用斐波那契动态间距,进行动态仓位的加仓。当然,这种方法在编程上会显得麻烦很多。$ o& q. _3 _! H5 w. S& I2 Y) q# J

/ U! [9 Y9 D/ L) Y9 {) M) e  马丁策略不管它有多少的争议,都无法阻止它的蓬勃发展。无论是在外汇上,还是在期货行业,马丁策略以其简单的方式,受到程序化和手动交易者的青睐。但是必须要高度重视马丁的系统性风险,在策略的设计上,要求有效控制回撤幅度,设计多种指标和马丁策略结合,从而发展出一系列马丁衍生变种。用多种指标,从多维度上和马丁策略进行混搭,而不只是机器式的等距离加仓。这就需要策略的设计者,建立复杂模式下的马丁模型,用量化对冲的方式,解决掉马丁固有的一些问题和大幅回撤、爆仓风险。
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% `/ D; N) N4 _3 z( g: P没有完美的策略,只有完美的风控( [, O) t/ h" S

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