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标题: 不逆势,不扛单,不爆仓的马丁格尔策略（下篇）！ [打印本页]

作者: 外汇学院 时间: 2017-12-13 23:48
标题: 不逆势,不扛单,不爆仓的马丁格尔策略（下篇）！
不逆势,不扛单,不爆仓的马丁策略（下篇）！什么是马丁格尔策略，浅谈马丁类策略以及交易理念！

518外汇网小编说在前面：马丁交易具有广泛的内涵和外延。限于国内相关研究材料奇缺，缺少更多系统性的研究马丁多策略多变种的专业机构。有的马丁EA可以在某种程度上横扫各大平台，但高手会选择保守商业机密，使得新来者对相关的马丁策略研究往往从零开始。即使如此，马丁策略不失为一种潜力巨大的交易策略，值得程序化EA的研发团队在以严控风险和收益平衡的情况下，深入花费精力研究！

上回说到，马丁小姐意识到顺势马丁在震荡行情里要吃大亏，想与逆势马丁的策略结合起来运用。这个到底可不可行？
事实上，还真有人对此进行了悉心研究，并且取得了一些“成果”。我的一位好友，多年潜心这种策略，提出了很多优化方案，目前业绩表现不错。具体的细节我不变透露，我们仅仅看看整体的思路。以上涨行情为例：

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（1）当行情由下向上涨，经过A点到达B点，是明显的上涨趋势。在B点做多1手，顺势，妥妥的。
（2）如果行情随后下跌，只要没有改变向上的趋势，那就大胆的加仓吧，2手，3手，4手，只要行情向上回调，很快都能盈利出场，没问题。
（3）行情居然一路下跌到C点！C点比之前的A点位置还低，说明价格破了前低，趋势转空了！那就必须“反向”了！也就是把前面的10手多单都平掉，改为做空！10手多单的亏损要多少空单才能在比较短的一个空间里弥补回来？至少20手吧！因此，在C点的做空首单至少是20手。
（4）如果行情如愿下跌到#C点，20手空单的盈利不但能弥补前面10手多单的损失，还会有一部分利润。这轮交易结束，系统继续寻找入场点，并从最初的1手开仓。
（5）但行情如果不遂人愿，在C点闹了个假突破，随后继续往上涨，按照我们前面的逆势加仓逻辑，就要陆续增加40、60、80手空单（一共是200手了！），以确保价格小幅向下回调后，全部仓位能够获利出场。
（6）如果价格在到达D点之前回落了，全部空单可以获利出场，本轮交易结束，系统寻找下一轮的入场点，并从最初的1手开仓。
（7）如果价格到达了D点，D点明显比前面的A点还高，说明价格创新高，新的上涨趋势又要开始了！“反向”机制必须启用了！账户里的空头仓位必须赶紧平仓，并且反手做多。平掉全部200手仓位的损失要多少多头才能弥补呢？至少是400手！

读到这里，也许你已经从梦中惊醒了：原始的顺势马丁策略，翻仓8次，从1手变成256手，已经让人受不了啦；而这种顺势逆势的“混血儿”，翻仓才2次，居然从1手跳到400手！我的那小心脏，咋经得起这样的折腾喔！
呵呵，天下没有白吃的午餐。你要想像逆势马丁那样，能够利用价格的回调获利平仓，那你就得付出代价。这个代价就是：当市场出现宽幅波动时，你根本就折腾不了几次。

可以说，仓位增长太快是顺势马丁的致命的缺陷。逆势马丁仓位虽然增长也快，但还是可以改善的。比如，有些人干脆将逆势马丁的倍增系数改为1，也就是每次加仓都是等量加仓，不翻倍，这样的策略也行得通。但顺势马丁就不行了。顺势马丁如果不翻倍，前面的损失就很难弥补回来，就变成了一种普通的趋势追踪策略，在胜率上就不再具有优势（除非行情特别配合）。

由于顺势马丁的这种特性，就要求我们把初始仓位控制得格外严格，这也大大的降低了顺势马丁的盈利能力。如果说，逆势马丁年化50-100%的收益率都不算暴利的话，顺势马丁能够优化出年华收益率30%以上的都算得上很好的策略了！初始仓位小，资金利用率低，刷单能力可以忽略不计，这样的策略，真的是“穷居闹市无人问”。难怪我们的马丁小姐一直过着黄卷青灯的单身日子。

但是，老王在这里，还是要为顺势马丁说几句公道话：

（1）顺势马丁走的是顺势，它与经典的交易的基本理念是一致的，不会有被大单边套牢的隐忧；
（2）顺势马丁在趋势性强的品种，比如黄金、镑日上去用，效果还是不错的。而逆势马丁基本上是不敢去碰这些品种的；
（3）顺势马丁常常是仓位涨得太快，但浮亏（或回撤）并不一定很大；很多人是被仓位吓死了；
（4）顺势马丁亏损了就止损出场，可以避免一些突发性的不利行情。也可以在找到更好的位置、更高的概率时再次入场。
（5）顺势马丁对亏损的修复时间很快。如果仓位发生巨亏，要调用资金来营救，营救顺势马丁策略更有效。因为顺势马丁可能会在短短的几小时或者几天就能把亏损修复回来，把资金还回去。而逆势马丁策略呢？有时浮亏要扛好几个月，甚至把施救者也拉进水里。
（6）如果交易者对趋势判断比较准确，对支撑位、阻力位的把握得比较好，做顺势马丁更具有优势。
这就是马丁小姐的真面貌吧，不知道各位是否喜欢。
谢谢大家的点赞与支持！大家感兴趣的话下次再分享！

实盘风控篇：
1.马丁风控的本质在于仓位以及多空净手数，围绕这两个因素，就能去控制大行情的浮亏，而不是呈几何倍数的增长.
2.大行情需要实时调整参数，如果大家以前用过这款马丁，想必知道它的原型在业内还是享有盛名的吧，不同的参数，不同的操纵方法，一样可以获得不错的收益，
3.不要贪心，战胜自我的开始就是你建立获利机制的开始，大数据行情，能不做就不要做，市场上的钱赚不完，并不是靠你这一次的赌博就能发财，
4.养成出金的习惯

锁仓策略：
但是当我把盈利和抗单做的再好，自以为达到了相对比较平衡的一个程度，但是马丁的致命问题还是没有得到解决，期间我也想过加入锁仓的策略，
利用比较平滑的大MACD上下区间作为交易区间，突破则锁仓，众所周知，锁仓容易，解锁难于上青天，目前想着利用一个指标作为解仓的命令触发，但是这也意味着如果这个位置震荡的话将会付出一部分解仓成本，

马丁策略可以衍生出多个超级变种：
思路如下：
1、为防控风险，起始开仓位置，可以选择离波段的底部有一段较长的空间。比如从底部上涨60点后，再开始反向做空，逐步增加反向马丁的头寸。这样可以剔除最底部累积的一些风险因子。
2、可以选择马丁和其他技术指标的配合，比如在30、60、200等均线位置，或者布林带的上线轨，配合不同的动态马丁仓位。
3、在某些位置，为减少超级单边带来的马丁致命损害，策略上可以选择动态对冲掉部分头寸。对冲的头寸也可以使用马丁策略正反向对冲。
4、马丁策略和斐波那契配合，是一个非常值得深入研究的科研领域。如果对各个因子进行详尽的推演计算，控制得好，有望产生超级马丁。
与市场上广泛的马丁质疑论调相比，小编认为马丁的宿命并不是爆仓。

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作者: 周聖峰 时间: 2019-2-3 09:08
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作者: 小武 时间: 2019-6-10 22:16
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